Сравнение TOAK с IVEP
TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - TOAK is a Multistrategy fund actively managed by Twin Oak, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. TOAK is actively managed, while IVEP is passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. TOAK charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности TOAK и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOAK
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOAK и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.49% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
Correlation
The correlation between TOAK and IVEP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOAK vs. IVEP — Ранг доходности на риск
TOAK
IVEP
Сравнение TOAK c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOAK | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOAK | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 2.62 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок TOAK и IVEP
Максимальная просадка TOAK за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки IVEP в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOAK | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -7.34% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -3.31% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -1.97% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOAK и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOAK | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 26.29% | -23.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.22% | 26.29% | -24.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.22% | 26.29% | -24.07% |
Сравнение комиссий TOAK и IVEP
TOAK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOAK и IVEP
Ни TOAK, ни IVEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TOAK and IVEP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
TOAK and IVEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TOAK is categorized as Multistrategy, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: Twin Oak and Wedbush. Their fees differ too: 0.25% for TOAK and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для TOAK и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор