Сравнение TOAK с IVEP
TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - TOAK is a Multistrategy fund actively managed by Twin Oak, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. TOAK is actively managed, while IVEP is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TOAK charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности TOAK и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOAK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOAK и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.70% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 7.06% |
Correlation
The correlation between TOAK and IVEP is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOAK vs. IVEP — Ранг доходности на риск
TOAK
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TOAK c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOAK | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOAK и IVEP
Максимальная просадка TOAK за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки IVEP в -10.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOAK | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -10.90% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -4.10% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -2.78% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOAK и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOAK | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 29.34% | -26.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 29.34% | -27.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.19% | 29.34% | -27.15% |
Сравнение комиссий TOAK и IVEP
TOAK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOAK и IVEP
Ни TOAK, ни IVEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TOAK and IVEP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
TOAK and IVEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TOAK is categorized as Multistrategy, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: Twin Oak and Wedbush. Their fees differ too: 0.25% for TOAK and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для TOAK и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор