PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOAK с HF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOAK с HF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) and HF (DGA Core Plus Absolute Return ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past year, TOAK returned 3.67% vs 10.77% for HF. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TOAK charges 0.25%/yr vs 1.70%/yr for HF.

Доходность

Сравнение доходности TOAK и HF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOAK показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у HF с доходностью 4.52%.

TOAK

1 день
0.02%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HF

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.55%
С начала года
4.52%
6 месяцев
4.09%
1 год
10.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOAK и HF

2026 (YTD)20252024
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF		1.51%4.28%1.36%
HF
DGA Core Plus Absolute Return ETF		4.52%4.38%-1.77%

Correlation

The correlation between TOAK and HF is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF

DGA Core Plus Absolute Return ETF

Часто сравнивают с TOAK:
TOAK с FARXTOAK с QALTTOAK с QISTOAK с TSPXTOAK с RSBYTOAK с IALTTOAK с SPYA
Часто сравнивают с HF:
HF с HOLDHF с QISHF с IALTHF с FARXHF с RSBYHF с QALTHF с HFND

Доходность на риск

TOAK vs. HF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOAK
Ранг доходности на риск TOAK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOAK: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOAK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOAK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOAK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOAK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HF
Ранг доходности на риск HF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOAK c HF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOAKHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.91

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.72

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.37

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.44

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.27

12.16

-5.89

TOAK vs. HF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOAK на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа HF равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOAK и HF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOAK и HF

Максимальная просадка TOAK за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки HF в -5.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и HF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOAKHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.81%

-5.94%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.81%

-3.14%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.51%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-1.63%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.89%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TOAK и HF

Текущая волатильность для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) составляет 0.11%, в то время как у DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что TOAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOAKHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

3.00%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

4.77%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

5.69%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

6.39%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.19%

6.39%

-4.20%

Сравнение комиссий TOAK и HF

TOAK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HF в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOAK и HF

TOAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM202520242023
HF
DGA Core Plus Absolute Return ETF		0.90%0.94%11.18%2.49%
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOAK and HF have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HF has higher volatility (3.00%) compared to TOAK (0.11%). In terms of maximum drawdown, TOAK dropped -1.81% vs HF's -5.94%.

On 1-year performance, HF leads with 10.77% vs 3.67% for TOAK. On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TOAK has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HF has performed better with a 10.77% return vs 3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.70% for HF.

HF has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for TOAK.

They also come from different issuers: Twin Oak and Days Global Advisors. Their fees differ too: 0.25% for TOAK and 1.70% for HF.

HF currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOAK и HF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор