Сравнение TNA с SPXS
TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TNA returned 7.55%/yr vs -41.24%/yr for SPXS. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. TNA charges 1.05%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности TNA и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNA показывает доходность 56.69%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%. За последние 10 лет акции TNA превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 7.55% против -41.24% соответственно.
TNA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- 25.85%
- С начала года
- 56.69%
- 1 год
- 100.42%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 7.55%
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам TNA и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 56.69% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between TNA and SPXS is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -0.85 |
The correlation between TNA and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNA vs. SPXS — Ранг доходности на риск
TNA
SPXS
Сравнение TNA c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNA | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.82 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | -0.94 | +4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | -1.62 | +11.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNA и SPXS
Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNA | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -100.00% | +11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.53% | -43.64% | +11.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.78% | -84.13% | +18.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.36% | -90.11% | +7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -99.56% | +11.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.73% | -100.00% | +66.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.92% | -96.31% | +62.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 25.40% | -15.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNA и SPXS
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеют волатильность 11.18% и 10.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNA | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.18% | 10.70% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.28% | 30.07% | +12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.79% | 37.65% | +20.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.38% | 50.74% | +16.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.30% | 53.50% | +14.80% |
Сравнение комиссий TNA и SPXS
TNA берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNA и SPXS
Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.30% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TNA and SPXS have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNA has higher volatility (11.18%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, TNA leads with 7.55% vs -41.24% for SPXS. On fees, TNA is cheaper at 1.05% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TNA has performed better with a 7.55% return vs -41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TNA is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.30% for TNA.
TNA is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.05% for TNA and 1.08% for SPXS.
TNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNA и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор