PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TNA с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNA с SPXS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TNA returned 7.28%/yr vs -41.54%/yr for SPXS. Their -0.85 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TNA charges 1.05%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности TNA и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность 61.66%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -30.39%. За последние 10 лет акции TNA превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 7.28% против -41.54% соответственно.

TNA

1 день
-1.96%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
38.80%
С начала года
61.66%
1 год
109.48%
3 года*
24.92%
5 лет*
-3.00%
10 лет*
7.28%
Всё время*
14.85%

SPXS

1 день
0.66%
1 месяц
-6.84%
6 месяцев
-29.64%
С начала года
-30.39%
1 год
-44.53%
3 года*
-41.71%
5 лет*
-33.55%
10 лет*
-41.54%
Всё время*
-44.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPXS

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
$344.98M$288.31M$338.49M

TNA

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
$307.88M$302.10M$403.34M

Сравнение доходности по годам TNA и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		61.66%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-30.39%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between TNA and SPXS is -0.79, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.82

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

-0.85

The correlation between TNA and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

TNA vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TNA c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TNASPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-1.16

+3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
-1.83

+4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.80

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

-0.99

+4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

-1.80

+12.91

TNA vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNA и SPXS

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNASPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-100.00%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.53%

-45.14%

+12.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.78%

-84.95%

+19.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

-90.62%

+8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-99.58%

+11.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.63%

-100.00%

+68.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.92%

-96.32%

+62.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

25.32%

-15.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и SPXS

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 12.42%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNASPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.46%

12.42%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.43%

31.05%

+11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.54%

38.62%

+18.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.23%

50.86%

+16.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.38%

53.62%

+14.76%

Сравнение комиссий TNA и SPXS

TNA берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и SPXS

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SPXS в 4.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.88%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.29%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

TNA and SPXS have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (13.46%) compared to SPXS (12.42%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, TNA leads with 7.28% vs -41.54% for SPXS. On fees, TNA is cheaper at 1.05% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 12.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TNA has performed better with a 7.28% return vs -41.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TNA is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 0.29% for TNA.

TNA is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.05% for TNA and 1.08% for SPXS.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNA и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор