PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNA с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNA с SPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TNA returned 7.99%/yr vs -41.99%/yr for SPXS. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. TNA charges 1.14%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности TNA и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность 53.14%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%. За последние 10 лет акции TNA превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 7.99% против -41.99% соответственно.

TNA

1 день
4.51%
1 месяц
8.55%
С начала года
53.14%
6 месяцев
43.09%
1 год
130.31%
3 года*
31.74%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
7.99%

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNA и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		53.14%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between TNA and SPXS is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

-0.85

The correlation between TNA and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

TNA vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNA c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNASPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
-1.40

+3.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
-2.35

+5.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.75

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

-0.98

+5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

-1.64

+14.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNA vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNASPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

-1.40

+3.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.70

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

-0.79

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.84

+1.07

Просадки

Сравнение просадок TNA и SPXS

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNASPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-100.00%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.53%

-50.77%

+18.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.78%

-84.13%

+18.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

-90.11%

+7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-99.63%

+11.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.23%

-100.00%

+64.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.90%

-96.30%

+62.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

30.20%

-20.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и SPXS

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 17.02% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNASPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.02%

8.36%

+8.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

26.83%

+13.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.06%

35.52%

+21.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.34%

50.38%

+16.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.42%

53.53%

+14.89%

Сравнение комиссий TNA и SPXS

TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и SPXS

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SPXS в 4.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.39%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

TNA and SPXS have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (17.02%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, TNA leads with 7.99% vs -41.99% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TNA has performed better with a 7.99% return vs -41.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.39% for TNA.

TNA is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. TNA tracks Russell 2000 Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.14% for TNA and 1.08% for SPXS.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNA и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор