Сравнение TNA с SPXS
TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TNA returned 11.26%/yr vs -42.33%/yr for SPXS. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. TNA charges 1.05%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности TNA и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNA показывает доходность 62.61%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -19.79%. За последние 10 лет акции TNA превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 11.26% против -42.33% соответственно.
TNA
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 7.44%
- С начала года
- 62.61%
- 6 месяцев
- 50.12%
- 1 год
- 132.71%
- 3 года*
- 33.59%
- 5 лет*
- -5.29%
- 10 лет*
- 11.26%
SPXS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- -19.79%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -41.52%
- 3 года*
- -40.72%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- -42.33%
Сравнение доходности по годам TNA и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 62.61% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -19.79% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between TNA and SPXS is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -0.85 |
The correlation between TNA and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNA vs. SPXS — Ранг доходности на риск
TNA
SPXS
Сравнение TNA c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNA | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.81 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | -0.91 | +5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | -1.60 | +15.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNA и SPXS
Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNA | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -100.00% | +11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.53% | -45.74% | +13.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.78% | -84.13% | +18.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.36% | -90.11% | +7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -99.61% | +11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.23% | -100.00% | +68.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.92% | -96.29% | +62.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 27.24% | -17.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNA и SPXS
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 19.06% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNA | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.06% | 14.10% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.58% | 29.36% | +13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.61% | 37.23% | +21.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.55% | 50.68% | +16.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.48% | 53.57% | +14.91% |
Сравнение комиссий TNA и SPXS
TNA берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNA и SPXS
Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SPXS в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.23% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.28% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TNA and SPXS have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNA has higher volatility (19.06%) compared to SPXS (14.10%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, TNA leads with 11.26% vs -42.33% for SPXS. On fees, TNA is cheaper at 1.05% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TNA has performed better with a 11.26% return vs -42.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TNA is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.28% for TNA.
TNA is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.05% for TNA and 1.08% for SPXS.
TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNA и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор