Сравнение POWL с VRT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение POWL с VRT

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Powell Industries, Inc. (POWL) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POWL или VRT.

Корреляция

Корреляция между POWL и VRT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности POWL и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Powell Industries, Inc. (POWL) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

POWL

VRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POWL:

0.50

VRT:

1.20

Коэф-т Сортино

POWL:

1.34

VRT:

1.66

Коэф-т Омега

POWL:

1.16

VRT:

1.25

Коэф-т Кальмара

POWL:

1.02

VRT:

2.14

Коэф-т Мартина

POWL:

1.86

VRT:

5.29

Индекс Язвы

POWL:

22.08%

VRT:

14.81%

Дневная вол-ть

POWL:

82.95%

VRT:

65.49%

Макс. просадка

POWL:

-73.09%

VRT:

-71.24%

Текущая просадка

POWL:

-39.15%

VRT:

-28.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POWL:

$2.54B

VRT:

$44.88B

EPS

POWL:

$13.16

VRT:

$1.50

Цена/прибыль

POWL:

15.98

VRT:

79.71

PEG коэффициент

POWL:

1.15

VRT:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

POWL:

$1.06B

VRT:

$5.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

POWL:

$284.42M

VRT:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

POWL:

$193.70M

VRT:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, POWL показывает доходность -3.34%, что значительно выше, чем у VRT с доходностью -3.81%.

POWL

С начала года

-3.34%

1 месяц

-9.96%

6 месяцев

28.40%

1 год

40.71%

5 лет

46.54%

10 лет

23.96%

VRT

С начала года

-3.81%

1 месяц

-15.25%

6 месяцев

31.80%

1 год

68.40%

5 лет

53.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POWL и VRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POWL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VRT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POWL c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWL

VRT

Показатель коэффициента Шарпа POWL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWL и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

POWL

VRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWL и VRT

Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности VRT в 0.10%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
POWL Powell Industries, Inc.	0.37%	0.48%	1.19%	2.96%	3.53%	3.53%	2.12%	4.16%	3.63%	2.67%	4.00%	2.06%
VRT Vertiv Holdings Co.	0.10%	0.10%	0.05%	0.07%	0.04%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок POWL и VRT

Максимальная просадка POWL за все время составила -73.09%, примерно равная максимальной просадке VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

POWL

VRT

Волатильность

Сравнение волатильности POWL и VRT

Текущая волатильность для Powell Industries, Inc. (POWL) составляет 26.54%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 40.57%. Это указывает на то, что POWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

POWL

VRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POWL и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение POWL с VRT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности POWL и VRT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POWL и VRT

POWL

VRT

Сравнение POWL c VRT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWL и VRT

Просадки

Сравнение просадок POWL и VRT

Волатильность

Сравнение волатильности POWL и VRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POWL и VRT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество