PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POWL с VRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение POWL с VRT

Последнее обновление 21 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Powell Industries, Inc. (POWL) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POWL или VRT.

Корреляция

Корреляция между POWL и VRT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности POWL и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Powell Industries, Inc. (POWL) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
85.73%
49.41%
POWL
VRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POWL:

2.44

VRT:

3.12

Коэф-т Сортино

POWL:

3.38

VRT:

3.20

Коэф-т Омега

POWL:

1.41

VRT:

1.41

Коэф-т Кальмара

POWL:

6.04

VRT:

4.80

Коэф-т Мартина

POWL:

10.95

VRT:

13.03

Индекс Язвы

POWL:

20.45%

VRT:

13.52%

Дневная вол-ть

POWL:

91.85%

VRT:

56.52%

Макс. просадка

POWL:

-73.09%

VRT:

-71.24%

Текущая просадка

POWL:

-25.77%

VRT:

-3.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POWL:

$3.15B

VRT:

$51.00B

EPS

POWL:

$12.49

VRT:

$1.49

Цена/прибыль

POWL:

20.92

VRT:

91.19

PEG коэффициент

POWL:

1.34

VRT:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

POWL:

$818.34M

VRT:

$5.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

POWL:

$224.89M

VRT:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

POWL:

$158.12M

VRT:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, POWL показывает доходность 17.91%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 19.60%.

POWL

С начала года

17.91%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

90.34%

1 год

227.74%

5 лет

45.59%

10 лет

24.14%

VRT

С начала года

19.60%

1 месяц

13.20%

6 месяцев

54.76%

1 год

153.48%

5 лет

64.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POWL и VRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POWL
Ранг риск-скорректированной доходности POWL, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг риск-скорректированной доходности VRT, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POWL c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POWL, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.443.12
Коэффициент Сортино POWL, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.383.20
Коэффициент Омега POWL, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.411.41
Коэффициент Кальмара POWL, с текущим значением в 6.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.044.80
Коэффициент Мартина POWL, с текущим значением в 10.95, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.9513.03
POWL
VRT

Показатель коэффициента Шарпа POWL на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRT равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWL и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.44
3.12
POWL
VRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWL и VRT

Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности VRT в 0.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POWL
Powell Industries, Inc.		0.41%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%2.06%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.08%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POWL и VRT

Максимальная просадка POWL за все время составила -73.09%, примерно равная максимальной просадке VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-25.77%
-3.94%
POWL
VRT

Волатильность

Сравнение волатильности POWL и VRT

Powell Industries, Inc. (POWL) и Vertiv Holdings Co. (VRT) имеют волатильность 16.17% и 15.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
16.17%
15.51%
POWL
VRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POWL и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab