Сравнение POWL с VRT
POWL (Powell Industries, Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, POWL returned 95.35%/yr vs 67.37%/yr for VRT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWL и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWL показывает доходность 182.31%, что значительно выше, чем у VRT с доходностью 104.63%.
POWL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 11.07%
- С начала года
- 182.31%
- 6 месяцев
- 178.20%
- 1 год
- 419.37%
- 3 года*
- 145.78%
- 5 лет*
- 95.35%
- 10 лет*
- 41.47%
VRT
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 104.63%
- 6 месяцев
- 85.33%
- 1 год
- 195.39%
- 3 года*
- 156.10%
- 5 лет*
- 67.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POWL и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 182.31% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -28.40% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 104.63% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | -0.51% |
Correlation
The correlation between POWL and VRT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2018 г. | 0.38 |
The correlation between POWL and VRT shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POWL:
$10.95B
VRT:
$129.97B
POWL:
$5.12
VRT:
$3.99
POWL:
58.56
VRT:
83.15
POWL:
0.09
VRT:
0.36
POWL:
9.67
VRT:
11.95
POWL:
15.45
VRT:
30.62
POWL:
$1.13B
VRT:
$10.84B
POWL:
$340.78M
VRT:
$3.92B
POWL:
$236.11M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWL vs. VRT — Ранг доходности на риск
POWL
VRT
Сравнение POWL c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWL | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.47 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.69 | 7.94 | +5.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.07 | 22.67 | +21.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWL | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24 | 3.42 | +3.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.50 | 1.10 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.04 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок POWL и VRT
Максимальная просадка POWL за все время составила -73.10%, примерно равная максимальной просадке VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWL | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -71.24% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.88% | -24.78% | -6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.76% | -61.28% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.76% | -71.24% | +15.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -11.90% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.12% | -16.22% | -19.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 8.66% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWL и VRT
Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 16.92%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWL | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 16.92% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.55% | 44.82% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.36% | 57.51% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.06% | 61.71% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.66% | 54.58% | +0.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWL и VRT
Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что больше доходности VRT в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 0.12% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.06% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWL и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POWL и VRT
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
POWL and VRT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POWL has higher volatility (19.61%) compared to VRT (16.92%). In terms of maximum drawdown, POWL dropped -73.10% vs VRT's -71.24%.
POWL currently has the higher Sharpe Ratio (7.24 vs 3.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POWL и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор