Сравнение POWL с SFM
POWL (Powell Industries, Inc.) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, POWL returned 40.77%/yr vs 14.44%/yr for SFM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWL и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWL показывает доходность 174.55%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции POWL превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 40.77% против 14.44% соответственно.
POWL
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 174.55%
- 6 месяцев
- 158.45%
- 1 год
- 385.75%
- 3 года*
- 146.77%
- 5 лет*
- 96.55%
- 10 лет*
- 40.77%
SFM
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- -51.23%
- 3 года*
- 34.82%
- 5 лет*
- 26.28%
- 10 лет*
- 14.44%
Сравнение доходности по годам POWL и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 174.55% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -9.92% | -24.00% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 6.08% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
Correlation
The correlation between POWL and SFM is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.16 |
The correlation between POWL and SFM shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POWL:
$10.65B
SFM:
$8.08B
POWL:
$5.12
SFM:
$5.20
POWL:
56.95
SFM:
16.27
POWL:
0.09
SFM:
0.59
POWL:
9.40
SFM:
0.93
POWL:
15.02
SFM:
5.63
POWL:
$1.13B
SFM:
$8.90B
POWL:
$340.78M
SFM:
$3.41B
POWL:
$236.11M
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWL vs. SFM — Ранг доходности на риск
POWL
SFM
Сравнение POWL c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWL | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.77 | +0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.59 | -0.84 | +13.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.72 | -1.14 | +40.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWL и SFM
Максимальная просадка POWL за все время составила -73.10%, примерно равная максимальной просадке SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWL | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -72.88% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.88% | -61.35% | +30.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.76% | -63.48% | +7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.76% | -63.48% | +7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -63.48% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -52.93% | +43.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.07% | -40.30% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.77% | 46.12% | -36.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWL и SFM
Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 13.13%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWL | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.68% | 13.13% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.31% | 30.98% | +13.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.66% | 46.47% | +13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.44% | 39.32% | +25.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.90% | 37.89% | +17.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWL и SFM
Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 0.12% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWL и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POWL и SFM
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
POWL and SFM have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POWL has higher volatility (18.68%) compared to SFM (13.13%). In terms of maximum drawdown, POWL dropped -73.10% vs SFM's -72.88%.
POWL currently has the higher Sharpe Ratio (6.52 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POWL и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор