Сравнение POWL с SFM
POWL (Powell Industries, Inc.) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, POWL returned 41.47%/yr vs 12.45%/yr for SFM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWL и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWL показывает доходность 182.31%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции POWL превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 41.47% против 12.45% соответственно.
POWL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 11.07%
- С начала года
- 182.31%
- 6 месяцев
- 178.20%
- 1 год
- 419.37%
- 3 года*
- 145.78%
- 5 лет*
- 95.35%
- 10 лет*
- 41.47%
SFM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -7.19%
- 1 год
- -54.92%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 23.42%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение доходности по годам POWL и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 182.31% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -9.92% | -24.00% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | -0.87% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
Correlation
The correlation between POWL and SFM is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г. | 0.17 |
The correlation between POWL and SFM shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POWL:
$10.95B
SFM:
$7.55B
POWL:
$5.12
SFM:
$5.20
POWL:
58.56
SFM:
15.20
POWL:
0.09
SFM:
0.55
POWL:
9.67
SFM:
0.87
POWL:
15.45
SFM:
5.26
POWL:
$1.13B
SFM:
$8.90B
POWL:
$340.78M
SFM:
$3.41B
POWL:
$236.11M
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWL vs. SFM — Ранг доходности на риск
POWL
SFM
Сравнение POWL c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWL | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 0.74 | +0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.69 | -0.89 | +14.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.07 | -1.23 | +45.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWL | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24 | -1.21 | +8.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.50 | 0.60 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.33 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.15 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок POWL и SFM
Максимальная просадка POWL за все время составила -73.10%, примерно равная максимальной просадке SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWL | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -72.88% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.88% | -62.17% | +31.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.76% | -63.48% | +7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.76% | -63.48% | +7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -63.48% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -56.01% | +49.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.12% | -40.26% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 45.12% | -35.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWL и SFM
Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 13.19%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWL | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 13.19% | +6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.55% | 29.78% | +12.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.36% | 45.70% | +12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.06% | 39.18% | +24.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.66% | 37.77% | +16.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWL и SFM
Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 0.12% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWL и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POWL и SFM
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
POWL and SFM have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POWL has higher volatility (19.61%) compared to SFM (13.19%). In terms of maximum drawdown, POWL dropped -73.10% vs SFM's -72.88%.
POWL currently has the higher Sharpe Ratio (7.24 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POWL и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор