PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNA с MEXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNA с MEXX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and MEXX (Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TNA tracks the Russell 2000 Index (300%) while MEXX tracks the MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TNA returned -7.39%/yr vs 10.40%/yr for MEXX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TNA charges 1.14%/yr vs 1.21%/yr for MEXX.

Доходность

Сравнение доходности TNA и MEXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность 41.61%, что значительно выше, чем у MEXX с доходностью 9.62%.

TNA

1 день
0.88%
1 месяц
-1.01%
С начала года
41.61%
6 месяцев
33.13%
1 год
99.42%
3 года*
24.40%
5 лет*
-7.39%
10 лет*
7.48%

MEXX

1 день
-0.55%
1 месяц
-19.65%
С начала года
9.62%
6 месяцев
15.51%
1 год
61.03%
3 года*
-1.96%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNA и MEXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		41.61%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%29.48%
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		9.62%181.49%-73.13%115.60%-12.96%52.75%-53.63%21.41%-51.95%-15.26%

Correlation

The correlation between TNA and MEXX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.49

The correlation between TNA and MEXX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TNA и MEXX

Секторы
TNA
MEXX

Промышленность

17.5%
13.2%

Технологии

16.9%

-

Здравоохранение

16.5%
0.5%

Финансовые услуги

15.9%
18.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
1.4%

Недвижимость

6.2%
7.8%

Энергетика

6.2%

-

Сырьевые материалы

4.8%
23.8%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.5%
10.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
24.6%

Промышленность

TNA
17.5%
MEXX
13.2%

Технологии

TNA
16.9%
MEXX

-

Здравоохранение

TNA
16.5%
MEXX
0.5%

Финансовые услуги

TNA
15.9%
MEXX
18.2%

Потребительский циклический сектор

TNA
8.4%
MEXX
1.4%

Недвижимость

TNA
6.2%
MEXX
7.8%

Энергетика

TNA
6.2%
MEXX

-

Сырьевые материалы

TNA
4.8%
MEXX
23.8%

Коммунальные услуги

TNA
2.9%
MEXX

-

Коммуникационные услуги

TNA
2.5%
MEXX
10.4%

Потребительский защитный сектор

TNA
2.4%
MEXX
24.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU
Часто сравнивают с MEXX:
MEXX с EWWMEXX с FLMXMEXX с QQQMEXX с QLDMEXX с SPYMEXX с FZROXMEXX с TQQQ

Доходность на риск

TNA vs. MEXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MEXX
Ранг доходности на риск MEXX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEXX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEXX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEXX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEXX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEXX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNA c MEXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNAMEXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.97

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.58

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.58

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

4.71

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNA vs. MEXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа MEXX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и MEXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNAMEXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.97

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.16

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.09

+0.29

Просадки

Сравнение просадок TNA и MEXX

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки MEXX в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и MEXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNAMEXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-95.58%

+7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.53%

-38.77%

+6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.78%

-74.92%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

-74.92%

-7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.11%

-60.13%

+20.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.92%

-65.50%

+31.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

13.00%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и MEXX

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) с волатильностью 16.16%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNAMEXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.61%

16.16%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.76%

53.47%

-11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.99%

63.47%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.48%

66.87%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.51%

74.42%

-5.91%

Сравнение комиссий TNA и MEXX

TNA берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии MEXX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и MEXX

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности MEXX в 1.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		1.45%1.60%5.81%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.42%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

TNA and MEXX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (19.61%) compared to MEXX (16.16%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs MEXX's -95.58%.

On 5-year performance, MEXX leads with 10.40% vs -7.39% for TNA. On fees, TNA is cheaper at 1.14% per year. On volatility, MEXX has been the lower-risk option at 16.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MEXX has performed better with a 10.40% return vs -7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TNA is cheaper with a 1.14% expense ratio, compared with 1.21% for MEXX.

MEXX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.42% for TNA.

TNA tracks Russell 2000 Index (300%), while MEXX tracks MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Their fees differ too: 1.14% for TNA and 1.21% for MEXX.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNA и MEXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор