PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNA с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNA с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

TNA и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TNA и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TNA и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		-1.19%9.82%7.21%26.24%-62.48%-2.42%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.

TNA

1 день
1.93%
1 месяц
-17.02%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-1.17%
1 год
54.96%
3 года*
13.02%
5 лет*
-12.87%
10 лет*
4.86%

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с MIDUTNA с SPXL
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий TNA и IFED

TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

TNA vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNA c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNAIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.28

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.51

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.38

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

1.18

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNA vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNAIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.28

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.58

-0.39

Корреляция

Корреляция между TNA и IFED составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и IFED

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.61%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNA и IFED

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

TNAIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-22.36%

-65.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.58%

-14.65%

-22.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.21%

-12.41%

-45.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.81%

-5.71%

-28.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.90%

4.70%

+7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и IFED

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 22.02% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TNAIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.02%

4.93%

+17.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.21%

10.82%

+32.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.30%

18.80%

+50.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.36%

19.71%

+47.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.28%

19.71%

+48.57%