PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNA с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNA с DFEN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TNA tracks the Russell 2000 Index (300%) while DFEN tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TNA returned -5.38%/yr vs 28.69%/yr for DFEN. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNA charges 1.14%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности TNA и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность 53.14%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 11.16%.

TNA

1 день
4.51%
1 месяц
8.55%
С начала года
53.14%
6 месяцев
43.09%
1 год
130.31%
3 года*
31.74%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
7.99%

DFEN

1 день
8.80%
1 месяц
20.99%
С начала года
11.16%
6 месяцев
26.30%
1 год
71.41%
3 года*
69.28%
5 лет*
28.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNA и DFEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		53.14%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%31.61%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		11.16%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%

Correlation

The correlation between TNA and DFEN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.70

The correlation between TNA and DFEN shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TNA и DFEN

Секторы
TNA
DFEN

Промышленность

17.5%
19.7%

Технологии

16.9%
0.0%

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

15.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

6.2%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

TNA
17.5%
DFEN
19.7%

Технологии

TNA
16.9%
DFEN
0.0%

Здравоохранение

TNA
16.5%
DFEN

-

Финансовые услуги

TNA
15.9%
DFEN

-

Потребительский циклический сектор

TNA
8.4%
DFEN

-

Недвижимость

TNA
6.2%
DFEN

-

Энергетика

TNA
6.2%
DFEN

-

Сырьевые материалы

TNA
4.8%
DFEN

-

Коммунальные услуги

TNA
2.9%
DFEN

-

Коммуникационные услуги

TNA
2.5%
DFEN

-

Потребительский защитный сектор

TNA
2.4%
DFEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

TNA vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNA c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNADFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.13

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.77

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

1.72

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

4.11

+9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNA vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа DFEN равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNADFENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.13

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.48

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.23

+0.01

Просадки

Сравнение просадок TNA и DFEN

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNADFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-91.36%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.53%

-41.75%

+9.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.78%

-43.13%

-22.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

-56.23%

-26.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.23%

-27.15%

-8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.90%

-45.26%

+11.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

17.45%

-7.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и DFEN

Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) составляет 17.02%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 23.68%. Это указывает на то, что TNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNADFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.02%

23.68%

-6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

53.64%

-13.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.06%

63.76%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.34%

60.27%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.42%

71.52%

-3.10%

Сравнение комиссий TNA и DFEN

TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии DFEN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и DFEN

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DFEN в 8.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.03%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.39%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

TNA and DFEN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (23.68%) compared to TNA (17.02%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs DFEN's -91.36%.

On 5-year performance, DFEN leads with 28.69% vs -5.38% for TNA. On fees, DFEN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TNA has been the lower-risk option at 17.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 28.69% return vs -5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

DFEN has the higher dividend yield at 8.03%, compared with 0.39% for TNA.

TNA tracks Russell 2000 Index (300%), while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Their fees differ too: 1.14% for TNA and 0.99% for DFEN.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNA и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор