PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNA с BNKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNA с BNKU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - TNA tracks the Russell 2000 Index (300%) while BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, TNA returned 99.42% vs 93.44% for BNKU. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNA charges 1.14%/yr vs 0.95%/yr for BNKU.

Доходность

Сравнение доходности TNA и BNKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность 41.61%, что значительно выше, чем у BNKU с доходностью 6.34%.

TNA

1 день
0.88%
1 месяц
-1.01%
С начала года
41.61%
6 месяцев
33.13%
1 год
99.42%
3 года*
24.40%
5 лет*
-7.39%
10 лет*
7.48%

BNKU

1 день
1.73%
1 месяц
15.65%
С начала года
6.34%
6 месяцев
16.03%
1 год
93.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNA и BNKU

2026 (YTD)2025
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		41.61%4.63%
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		6.34%34.97%

Correlation

The correlation between TNA and BNKU is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.70

The correlation between TNA and BNKU has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TNA и BNKU

Секторы
TNA
BNKU

Промышленность

17.5%

-

Технологии

16.9%

-

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

15.9%
100.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

6.2%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

TNA
17.5%
BNKU

-

Технологии

TNA
16.9%
BNKU

-

Здравоохранение

TNA
16.5%
BNKU

-

Финансовые услуги

TNA
15.9%
BNKU
100.0%

Потребительский циклический сектор

TNA
8.4%
BNKU

-

Недвижимость

TNA
6.2%
BNKU

-

Энергетика

TNA
6.2%
BNKU

-

Сырьевые материалы

TNA
4.8%
BNKU

-

Коммунальные услуги

TNA
2.9%
BNKU

-

Коммуникационные услуги

TNA
2.5%
BNKU

-

Потребительский защитный сектор

TNA
2.4%
BNKU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU
Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с HIBL

Доходность на риск

TNA vs. BNKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNA c BNKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNABNKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.64

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.07

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.29

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

6.04

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNA vs. BNKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNKU равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и BNKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNABNKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.44

-0.24

Просадки

Сравнение просадок TNA и BNKU

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки BNKU в -61.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и BNKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNABNKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-61.21%

-26.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.53%

-40.97%

+8.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.11%

-9.86%

-30.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.92%

-18.15%

-15.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

15.53%

-5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и BNKU

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) с волатильностью 15.58%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNABNKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.61%

15.58%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.76%

45.59%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.99%

57.37%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.48%

73.19%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.51%

73.19%

-4.68%

Сравнение комиссий TNA и BNKU

TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BNKU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и BNKU

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как BNKU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.42%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

TNA and BNKU have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (19.61%) compared to BNKU (15.58%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs BNKU's -61.21%.

On 1-year performance, TNA leads with 99.42% vs 93.44% for BNKU. On fees, BNKU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BNKU has been the lower-risk option at 15.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TNA has performed better with a 99.42% return vs 93.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

TNA has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for BNKU.

TNA tracks Russell 2000 Index (300%), while BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.14% for TNA and 0.95% for BNKU.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNA и BNKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор