Сравнение TNA с BITX
TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%), while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, TNA returned 117.40% vs -74.95% for BITX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TNA charges 1.14%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности TNA и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNA показывает доходность 53.14%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -55.39%.
TNA
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 8.84%
- С начала года
- 53.14%
- 6 месяцев
- 40.13%
- 1 год
- 117.40%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- -6.50%
- 10 лет*
- 8.78%
BITX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -37.85%
- С начала года
- -55.39%
- 6 месяцев
- -58.72%
- 1 год
- -74.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNA и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 53.14% | 9.82% | 7.21% | 24.54% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.39% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
Correlation
The correlation between TNA and BITX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNA vs. BITX — Ранг доходности на риск
TNA
BITX
Сравнение TNA c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNA | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.83 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | -0.91 | +4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | -1.45 | +13.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNA и BITX
Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки BITX в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNA | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -82.16% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.53% | -82.16% | +49.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.23% | -80.28% | +45.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.92% | -32.12% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 51.79% | -41.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNA и BITX
Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) составляет 21.54%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 24.10%. Это указывает на то, что TNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNA | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.54% | 24.10% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.61% | 69.17% | -26.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.70% | 87.50% | -28.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.57% | 98.23% | -30.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.54% | 98.23% | -29.69% |
Сравнение комиссий TNA и BITX
TNA берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNA и BITX
Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности BITX в 35.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.54% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.39% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TNA and BITX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (24.10%) compared to TNA (21.54%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs BITX's -82.16%.
On 1-year performance, TNA leads with 117.40% vs -74.95% for BITX. On fees, TNA is cheaper at 1.14% per year. On volatility, TNA has been the lower-risk option at 21.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TNA has performed better with a 117.40% return vs -74.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TNA is cheaper with a 1.14% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.54%, compared with 0.39% for TNA.
TNA is categorized as Leveraged Equities, while BITX is Cryptocurrency. TNA tracks Russell 2000 Index (300%), while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.14% for TNA and 2.38% for BITX.
TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNA и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор