Сравнение TMV с UJB
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and UJB (ProShares Ultra High Yield) are both Leveraged Bonds funds - TMV tracks the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%) while UJB tracks the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMV returned 0.98%/yr vs 5.93%/yr for UJB. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TMV charges 1.04%/yr vs 0.95%/yr for UJB.
Доходность
Сравнение доходности TMV и UJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у UJB с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: 0.98% против 5.93% соответственно.
TMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 6.98%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 24.86%
- 10 лет*
- 0.98%
UJB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 5.93%
Сравнение доходности по годам TMV и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 9.04% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.71% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
Correlation
The correlation between TMV and UJB is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г. | -0.07 |
Over the past year, the inverse relationship between TMV and UJB has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.45, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. UJB — Ранг доходности на риск
TMV
UJB
Сравнение TMV c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMV | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.43 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 6.02 | -6.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMV и UJB
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и UJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -40.14% | -58.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.35% | -5.01% | -16.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | -9.47% | -39.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -30.14% | -18.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -40.14% | -42.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.77% | -0.07% | -95.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.64% | -6.13% | -80.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 1.18% | +9.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и UJB
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 1.28% | +6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.05% | 5.93% | +14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 7.26% | +20.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.95% | 14.68% | +32.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 17.68% | +26.55% |
Сравнение комиссий TMV и UJB
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии UJB в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и UJB
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности UJB в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.42% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.17% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and UJB have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMV has higher volatility (7.70%) compared to UJB (1.28%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs UJB's -40.14%.
On 10-year performance, UJB leads with 5.93% vs 0.98% for TMV. On fees, UJB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UJB has performed better with a 5.93% return vs 0.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UJB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
UJB has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.42% for TMV.
TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.95% for UJB.
UJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и UJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор