Сравнение TMV с UJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и ProShares Ultra High Yield (UJB).
TMV и UJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMV и UJB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMV и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.80% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у UJB с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: -1.91% против 6.78% соответственно.
TMV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 11.13%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- -1.91%
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMV и UJB
TMV берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.
Доходность на риск
TMV vs. UJB — Ранг доходности на риск
TMV
UJB
Сравнение TMV c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMV | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.82 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.26 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.19 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 5.92 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMV | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.82 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.20 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.37 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.33 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между TMV и UJB составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и UJB
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности UJB в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.69% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок TMV и UJB
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и UJB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMV | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -40.14% | -58.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.01% | -7.86% | -17.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -30.14% | -18.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -40.14% | -42.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.05% | -2.52% | -93.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.50% | -6.23% | -80.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.05% | 1.58% | +12.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и UJB
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMV | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 4.41% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 5.65% | +13.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.04% | 10.88% | +23.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.26% | 14.63% | +32.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.52% | 18.52% | +26.00% |