PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с UJB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMV с UJB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and UJB (ProShares Ultra High Yield) are both Leveraged Bonds funds - TMV tracks the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%) while UJB tracks the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMV returned -0.80%/yr vs 6.36%/yr for UJB. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TMV charges 1.04%/yr vs 0.95%/yr for UJB.

Доходность

Сравнение доходности TMV и UJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у UJB с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: -0.80% против 6.36% соответственно.

TMV

1 день
1.13%
1 месяц
-1.68%
С начала года
4.73%
6 месяцев
11.42%
1 год
-4.33%
3 года*
12.83%
5 лет*
19.12%
10 лет*
-0.80%

UJB

1 день
-0.45%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.28%
1 год
8.44%
3 года*
11.49%
5 лет*
3.01%
10 лет*
6.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMV и UJB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		4.73%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%
UJB
ProShares Ultra High Yield		0.81%12.22%9.41%17.70%-23.27%6.96%5.19%26.68%-6.08%11.77%

Correlation

The correlation between TMV and UJB is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г.

-0.07

Over the past year, the inverse relationship between TMV and UJB has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.46, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

ProShares Ultra High Yield

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с TLTTMV с ^TNXTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY
Часто сравнивают с UJB:
UJB с VOOUJB с TYDUJB с RISRUJB с SPYUJB с TQQQUJB с UPROUJB с SPHY

Доходность на риск

TMV vs. UJB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 77
Ранг коэф-та Мартина
UJB
Ранг доходности на риск UJB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c UJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMVUJBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.16

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
1.74

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.22

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.69

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

7.20

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMV vs. UJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа UJB равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и UJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMVUJBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.16

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.21

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.35

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.33

-0.66

Просадки

Сравнение просадок TMV и UJB

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и UJB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMVUJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-40.14%

-58.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-5.01%

-16.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.49%

-9.47%

-39.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-30.14%

-18.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

-40.14%

-42.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.94%

-0.85%

-95.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.60%

-6.17%

-80.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

1.17%

+9.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и UJB

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMVUJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

2.29%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

5.76%

+13.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

7.29%

+21.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.21%

14.67%

+32.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.44%

18.28%

+26.16%

Сравнение комиссий TMV и UJB

TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии UJB в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и UJB

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности UJB в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.62%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%0.00%0.00%0.00%
UJB
ProShares Ultra High Yield		3.35%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%

Часто задаваемые вопросы

TMV and UJB have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMV has higher volatility (8.15%) compared to UJB (2.29%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs UJB's -40.14%.

On 10-year performance, UJB leads with 6.36% vs -0.80% for TMV. On fees, UJB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UJB has performed better with a 6.36% return vs -0.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UJB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.

UJB has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 2.62% for TMV.

TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.95% for UJB.

UJB currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMV и UJB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор