PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMV с TSLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. TMV is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, TMV returned 12.83%/yr vs 9.79%/yr for TSLL. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. TMV charges 1.04%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.

Доходность

Сравнение доходности TMV и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -20.85%.

TMV

1 день
1.13%
1 месяц
-1.68%
С начала года
4.73%
6 месяцев
11.42%
1 год
-4.33%
3 года*
12.83%
5 лет*
19.12%
10 лет*
-0.80%

TSLL

1 день
0.00%
1 месяц
13.88%
С начала года
-20.85%
6 месяцев
-21.38%
1 год
7.17%
3 года*
9.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMV и TSLL

2026 (YTD)2025202420232022
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		4.73%-3.75%39.76%-9.69%49.73%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-20.85%-26.80%99.63%139.86%-73.85%

Correlation

The correlation between TMV and TSLL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с TLTTMV с ^TNXTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Доходность на риск

TMV vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 77
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMVTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.08

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
0.77

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.13

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

0.27

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMV vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMVTSLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.08

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.08

-0.25

Просадки

Сравнение просадок TMV и TSLL

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и TSLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMVTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-82.88%

-16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-54.75%

+33.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.49%

-82.88%

+34.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.94%

-60.03%

-35.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.60%

-53.82%

-32.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

26.72%

-15.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) составляет 8.15%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что TMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMVTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

24.26%

-16.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

54.47%

-35.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

92.38%

-63.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.21%

106.87%

-59.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.44%

106.87%

-62.43%

Сравнение комиссий TMV и TSLL

TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и TSLL

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности TSLL в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.62%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		6.46%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMV and TSLL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (24.26%) compared to TMV (8.15%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs TSLL's -82.88%.

On 3-year performance, TMV leads with 12.83% vs 9.79% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TMV has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMV has performed better with a 12.83% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.

TSLL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 2.62% for TMV.

TMV is categorized as Leveraged Bonds, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.83% for TSLL.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMV и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор