PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMV с TECL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TMV returned -1.06%/yr vs 53.62%/yr for TECL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TMV charges 1.04%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности TMV и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -1.06% против 53.62% соответственно.

TMV

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.80%
С начала года
4.13%
6 месяцев
9.07%
1 год
-0.02%
3 года*
12.37%
5 лет*
18.98%
10 лет*
-1.06%

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMV и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		4.13%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between TMV and TECL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

0.20

The correlation between TMV and TECL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с TLTTMV с ^TNXTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

TMV vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 99
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMVTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
4.03

-4.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
3.52

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.46

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

5.39

-5.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

15.48

-15.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMV vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMVTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

4.03

-4.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.57

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.74

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.76

-1.09

Просадки

Сравнение просадок TMV и TECL

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMVTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-77.96%

-21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-46.58%

+24.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.49%

-66.58%

+18.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-77.96%

+29.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

-77.96%

-4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.96%

-7.42%

-88.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.60%

-18.38%

-68.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

16.19%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) составляет 8.04%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что TMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMVTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

21.53%

-13.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.19%

50.05%

-30.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.13%

62.27%

-33.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.17%

74.08%

-26.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.43%

72.35%

-27.92%

Сравнение комиссий TMV и TECL

TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и TECL

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности TECL в 3.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.63%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMV and TECL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (21.53%) compared to TMV (8.04%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs TECL's -77.96%.

On 10-year performance, TECL leads with 53.62% vs -1.06% for TMV. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TMV has been the lower-risk option at 8.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 53.62% return vs -1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.

TECL has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.63% for TMV.

TMV is categorized as Leveraged Bonds, while TECL is Leveraged Equities. TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMV и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор