Сравнение TMV с SQQQ
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TMV returned 1.41%/yr vs -54.86%/yr for SQQQ. Their -0.18 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TMV charges 1.04%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности TMV и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -42.75%. За последние 10 лет акции TMV превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 1.41% против -54.86% соответственно.
TMV
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 8.71%
- 6 месяцев
- 10.86%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 25.87%
- 10 лет*
- 1.41%
- Всё время*
- -14.23%
SQQQ
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- -45.14%
- С начала года
- -42.75%
- 1 год
- -56.74%
- 3 года*
- -53.34%
- 5 лет*
- -45.60%
- 10 лет*
- -54.86%
- Всё время*
- -53.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.94B | $2.46B | $2.70B | |
| $35.89M | $25.58M | $26.30M |
Сравнение доходности по годам TMV и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 13.07% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -42.75% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between TMV and SQQQ is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.18 |
The correlation between TMV and SQQQ shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
TMV
SQQQ
Сравнение TMV c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMV | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.83 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.96 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -1.71 | +3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMV и SQQQ
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -100.00% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -59.39% | +40.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | -92.51% | +44.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -97.27% | +48.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -99.97% | +17.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.61% | -100.00% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.67% | -92.78% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 33.73% | -24.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и SQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) составляет 7.20%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.81%. Это указывает на то, что TMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 22.81% | -15.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.21% | 49.10% | -28.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 58.50% | -31.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.82% | 68.39% | -21.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.22% | 66.84% | -22.62% |
Сравнение комиссий TMV и SQQQ
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и SQQQ
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности SQQQ в 10.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.43% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.34% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and SQQQ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.81%) compared to TMV (7.20%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, TMV leads with 1.41% vs -54.86% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TMV has been the lower-risk option at 7.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TMV has performed better with a 1.41% return vs -54.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
SQQQ has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 2.34% for TMV.
TMV is categorized as Leveraged Bonds, while SQQQ is Leveraged Equities. TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.95% for SQQQ.
TMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор