PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMV с SPUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TMV returned -0.80%/yr vs 24.77%/yr for SPUU. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TMV charges 1.04%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности TMV и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -0.80% против 24.77% соответственно.

TMV

1 день
1.13%
1 месяц
-1.68%
С начала года
4.73%
6 месяцев
11.42%
1 год
-4.33%
3 года*
12.83%
5 лет*
19.12%
10 лет*
-0.80%

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMV и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		4.73%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between TMV and SPUU is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

0.14

The correlation between TMV and SPUU shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с TLTTMV с ^TNXTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

TMV vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMVSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.26

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.87

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.96

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

13.06

-13.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMV vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMVSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.26

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.69

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.63

-0.96

Просадки

Сравнение просадок TMV и SPUU

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMVSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-59.35%

-39.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-18.19%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.49%

-35.18%

-13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-46.59%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

-59.35%

-22.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.94%

-1.27%

-94.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.60%

-9.51%

-77.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

4.12%

+7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и SPUU

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMVSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

5.71%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

18.09%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

23.90%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.21%

33.46%

+13.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.44%

35.77%

+8.67%

Сравнение комиссий TMV и SPUU

TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и SPUU

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности SPUU в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.62%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMV and SPUU have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMV has higher volatility (8.15%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.77% vs -0.80% for TMV. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.77% return vs -0.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.

TMV has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.34% for SPUU.

TMV is categorized as Leveraged Bonds, while SPUU is Leveraged Equities. TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMV и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор