Сравнение TMV с SPUU
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, TMV returned -0.46%/yr vs 24.81%/yr for SPUU. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TMV charges 1.04%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности TMV и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -0.46% против 24.81% соответственно.
TMV
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 20.39%
- 10 лет*
- -0.46%
SPUU
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 43.00%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам TMV и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.44% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 13.33% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Correlation
The correlation between TMV and SPUU is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.14 |
The correlation between TMV and SPUU shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. SPUU — Ранг доходности на риск
TMV
SPUU
Сравнение TMV c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMV | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.38 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 10.11 | -10.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMV и SPUU
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -59.35% | -39.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -18.19% | -3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | -35.18% | -13.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -46.59% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -59.35% | -22.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.06% | -6.62% | -89.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.61% | -9.48% | -77.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 4.27% | +6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и SPUU
Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) составляет 6.55%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что TMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 9.70% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 19.93% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.25% | 25.22% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.05% | 33.67% | +13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.38% | 35.81% | +8.57% |
Сравнение комиссий TMV и SPUU
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и SPUU
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности SPUU в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.42% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.70% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and SPUU have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPUU has higher volatility (9.70%) compared to TMV (6.55%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs SPUU's -59.35%.
On 10-year performance, SPUU leads with 24.81% vs -0.46% for TMV. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, TMV has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.81% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
TMV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.42% for SPUU.
TMV is categorized as Leveraged Bonds, while SPUU is Leveraged Equities. TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор