PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMV с SPUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

TMV и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TMV и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMV и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		1.80%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-8.72%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -1.91% против 21.84% соответственно.

TMV

1 день
0.24%
1 месяц
11.13%
С начала года
1.80%
6 месяцев
9.01%
1 год
13.68%
3 года*
15.84%
5 лет*
16.73%
10 лет*
-1.91%

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с ^TNXTMV с TLTTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Сравнение комиссий TMV и SPUU

TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

TMV vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMVSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.78

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.29

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.25

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

5.36

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMV vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMVSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.78

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.61

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.56

-0.89

Корреляция

Корреляция между TMV и SPUU составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и SPUU

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SPUU в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.69%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок TMV и SPUU

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и SPUU.

Загрузка...

Показатели просадок

TMVSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-59.35%

-39.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.01%

-23.10%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-46.59%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

-59.35%

-22.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.05%

-12.15%

-83.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.50%

-9.62%

-76.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.05%

5.41%

+8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и SPUU

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеют волатильность 10.96% и 10.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMVSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

10.73%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

19.20%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.04%

36.23%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.26%

33.47%

+13.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.52%

35.72%

+8.80%