Сравнение TMV с SPMO
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMV returned 0.98%/yr vs 20.30%/yr for SPMO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TMV charges 1.04%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности TMV и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 0.98% против 20.30% соответственно.
TMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 6.98%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 24.86%
- 10 лет*
- 0.98%
SPMO
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -5.90%
- 6 месяцев
- 21.88%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 39.07%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам TMV и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 9.04% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 22.29% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Correlation
The correlation between TMV and SPMO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.06 |
The correlation between TMV and SPMO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. SPMO — Ранг доходности на риск
TMV
SPMO
Сравнение TMV c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMV | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.36 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 8.15 | -8.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMV и SPMO
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -30.95% | -68.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.35% | -12.70% | -8.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | -20.13% | -28.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -22.74% | -25.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -30.95% | -51.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.77% | -10.13% | -85.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.64% | -4.59% | -82.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 3.67% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и SPMO
Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) составляет 7.70%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что TMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 11.67% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.05% | 20.23% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 22.58% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.95% | 20.33% | +26.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 20.83% | +23.40% |
Сравнение комиссий TMV и SPMO
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и SPMO
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SPMO в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.72% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.42% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and SPMO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (11.67%) compared to TMV (7.70%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs SPMO's -30.95%.
On 10-year performance, SPMO leads with 20.30% vs 0.98% for TMV. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, TMV has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.30% return vs 0.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
TMV has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.72% for SPMO.
TMV is categorized as Leveraged Bonds, while SPMO is Momentum. TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.13% for SPMO.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор