PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMV с SPMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMV returned -0.80%/yr vs 20.95%/yr for SPMO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TMV charges 1.04%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности TMV и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 30.35%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: -0.80% против 20.95% соответственно.

TMV

1 день
1.13%
1 месяц
-1.68%
С начала года
4.73%
6 месяцев
11.42%
1 год
-4.33%
3 года*
12.83%
5 лет*
19.12%
10 лет*
-0.80%

SPMO

1 день
0.50%
1 месяц
15.36%
С начала года
30.35%
6 месяцев
30.51%
1 год
46.00%
3 года*
43.04%
5 лет*
24.29%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMV и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		4.73%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.35%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between TMV and SPMO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.06

The correlation between TMV and SPMO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с TLTTMV с ^TNXTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

TMV vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMVSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.62

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
3.54

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.47

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.64

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

14.17

-14.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMV vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMVSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.62

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.27

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

1.03

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

1.01

-1.34

Просадки

Сравнение просадок TMV и SPMO

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMVSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-30.95%

-68.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-12.70%

-8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.49%

-20.13%

-28.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-22.74%

-25.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

-30.95%

-51.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.94%

0.00%

-95.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.60%

-4.60%

-82.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

3.26%

+7.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и SPMO

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMVSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

7.35%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

14.39%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

17.64%

+11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.21%

19.30%

+27.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.44%

20.31%

+24.13%

Сравнение комиссий TMV и SPMO

TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и SPMO

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности SPMO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.65%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.62%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMV and SPMO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMV has higher volatility (8.15%) compared to SPMO (7.35%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.95% vs -0.80% for TMV. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 7.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.95% return vs -0.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.

TMV has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.65% for SPMO.

TMV is categorized as Leveraged Bonds, while SPMO is Momentum. TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMV и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор