PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMV с SPMO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMV returned -0.46%/yr vs 21.03%/yr for SPMO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TMV charges 1.04%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности TMV и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 29.91%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: -0.46% против 21.03% соответственно.

TMV

1 день
-1.17%
1 месяц
-6.25%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.97%
1 год
-1.80%
3 года*
12.91%
5 лет*
20.39%
10 лет*
-0.46%

SPMO

1 день
-4.53%
1 месяц
6.65%
С начала года
29.91%
6 месяцев
28.13%
1 год
43.55%
3 года*
42.47%
5 лет*
22.89%
10 лет*
21.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMV и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		1.44%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		29.91%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between TMV and SPMO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.06

The correlation between TMV and SPMO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с TLTTMV с TTTTMV с ^TNXTMV с SPYTMV с TBF
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

TMV vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMVSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.13

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.81

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.39

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

3.45

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

12.97

-13.13

TMV vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMV и SPMO

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMVSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-30.95%

-68.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-12.70%

-8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.49%

-20.13%

-28.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-22.74%

-25.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

-30.95%

-51.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.06%

-4.53%

-91.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.61%

-4.59%

-82.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.09%

3.37%

+7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и SPMO

Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) составляет 6.55%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что TMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMVSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

11.75%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

17.78%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.25%

20.55%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.05%

19.88%

+27.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.38%

20.60%

+23.78%

Сравнение комиссий TMV и SPMO

TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и SPMO

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности SPMO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.68%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.70%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMV and SPMO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.75%) compared to TMV (6.55%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 21.03% vs -0.46% for TMV. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, TMV has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 21.03% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.

TMV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.68% for SPMO.

TMV is categorized as Leveraged Bonds, while SPMO is Momentum. TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMV и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор