PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMV с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

TMV и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TMV и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMV и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		1.80%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: -1.91% против 17.41% соответственно.

TMV

1 день
0.24%
1 месяц
11.13%
С начала года
1.80%
6 месяцев
9.01%
1 год
13.68%
3 года*
15.84%
5 лет*
16.73%
10 лет*
-1.91%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с ^TNXTMV с TLTTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий TMV и SPMO

TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

TMV vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMVSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.06

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.60

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.96

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

6.90

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMV vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMVSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.06

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.93

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.87

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.86

-1.19

Корреляция

Корреляция между TMV и SPMO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и SPMO

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.69%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок TMV и SPMO

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

TMVSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-30.95%

-68.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.01%

-12.70%

-12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-22.74%

-25.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

-30.95%

-51.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.05%

-7.31%

-88.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.50%

-4.66%

-81.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.05%

3.60%

+10.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и SPMO

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMVSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

7.22%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

12.80%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.04%

22.77%

+11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.26%

19.08%

+28.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.52%

20.09%

+24.43%