PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMV с QQQE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMV returned -1.06%/yr vs 15.43%/yr for QQQE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TMV charges 1.04%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности TMV и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -1.06% против 15.43% соответственно.

TMV

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.80%
С начала года
4.13%
6 месяцев
9.07%
1 год
-0.02%
3 года*
12.37%
5 лет*
18.98%
10 лет*
-1.06%

QQQE

1 день
-0.22%
1 месяц
9.15%
С начала года
18.85%
6 месяцев
17.59%
1 год
28.07%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.25%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMV и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		4.13%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.85%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Correlation

The correlation between TMV and QQQE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2012 г.

0.13

The correlation between TMV and QQQE shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с TLTTMV с ^TNXTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

TMV vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 99
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMVQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
2.00

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.74

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.34

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

3.00

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

10.34

-10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMV vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMVQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

2.00

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.75

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.76

-1.09

Просадки

Сравнение просадок TMV и QQQE

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMVQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-32.14%

-66.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-9.41%

-12.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.49%

-21.38%

-27.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-32.14%

-16.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

-32.14%

-50.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.96%

-0.32%

-95.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.60%

-5.17%

-81.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

2.72%

+8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и QQQE

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMVQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

3.82%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.19%

10.61%

+8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.13%

14.13%

+15.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.17%

20.29%

+26.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.43%

20.72%

+23.71%

Сравнение комиссий TMV и QQQE

TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и QQQE

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности QQQE в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.52%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.63%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMV and QQQE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMV has higher volatility (8.04%) compared to QQQE (3.82%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs QQQE's -32.14%.

On 10-year performance, QQQE leads with 15.43% vs -1.06% for TMV. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQE has performed better with a 15.43% return vs -1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.

TMV has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.52% for QQQE.

TMV is categorized as Leveraged Bonds, while QQQE is Nasdaq-100. TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.35% for QQQE.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMV и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор