Сравнение TMV с BTC-USD
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) is Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, TMV returned -1.06%/yr vs 59.71%/yr for BTC-USD. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMV и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.60%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -1.06% против 59.71% соответственно.
TMV
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- -1.06%
BTC-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -39.53%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 59.71%
Сравнение доходности по годам TMV и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 4.13% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
BTC-USD Bitcoin | -27.60% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between TMV and BTC-USD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
TMV
BTC-USD
Сравнение TMV c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMV | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.87 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.80 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -1.39 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMV | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | -0.92 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.23 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.88 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 1.13 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок TMV и BTC-USD
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -85.30% | -13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -49.65% | +28.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | -49.65% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -76.67% | +28.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -83.80% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.96% | -49.21% | -46.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.60% | -42.28% | -44.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 33.87% | -22.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и BTC-USD
Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) составляет 8.04%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что TMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 10.14% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 34.17% | -14.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.13% | 35.51% | -6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.17% | 44.98% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.43% | 56.69% | -12.26% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and BTC-USD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.14%) compared to TMV (8.04%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs BTC-USD's -85.30%.
TMV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор