Сравнение TMV с BTC-USD
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) is Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, TMV returned 1.10%/yr vs 57.64%/yr for BTC-USD. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMV и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 1.10% против 57.64% соответственно.
TMV
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 6.40%
- 6 месяцев
- 9.89%
- С начала года
- 8.14%
- 1 год
- -0.73%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 24.65%
- 10 лет*
- 1.10%
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам TMV и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 8.14% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between TMV and BTC-USD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
TMV
BTC-USD
Сравнение TMV c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMV | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.83 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.88 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -1.41 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMV и BTC-USD
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -85.30% | -13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.06% | -53.08% | +32.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | -53.08% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -76.67% | +28.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -83.80% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.80% | -48.79% | -47.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.64% | -42.59% | -44.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 29.41% | -18.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и BTC-USD
Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) составляет 7.52%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что TMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 9.63% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 34.90% | -14.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 35.73% | -7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.93% | 43.96% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 56.33% | -12.10% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and BTC-USD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (9.63%) compared to TMV (7.52%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs BTC-USD's -85.30%.
TMV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор