PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSL с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMSL с XAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMSL (T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - TMSL is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. TMSL is actively managed, while XAR is passively managed. Over the past year, TMSL returned 31.37% vs 41.33% for XAR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMSL charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности TMSL и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMSL показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 13.40%.

TMSL

1 день
0.02%
1 месяц
3.85%
С начала года
16.49%
6 месяцев
16.75%
1 год
31.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAR

1 день
-2.08%
1 месяц
7.34%
С начала года
13.40%
6 месяцев
20.10%
1 год
41.33%
3 года*
34.11%
5 лет*
16.26%
10 лет*
18.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMSL и XAR

2026 (YTD)202520242023
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		16.49%11.95%15.81%11.22%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		13.40%46.15%23.32%13.50%

Correlation

The correlation between TMSL and XAR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.70

The correlation between TMSL and XAR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMSL и XAR

Секторы
TMSL
XAR

Технологии

24.3%
0.5%

Промышленность

19.7%
99.4%

Финансовые услуги

14.4%

-

Здравоохранение

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Энергетика

6.8%

-

Недвижимость

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Технологии

TMSL
24.3%
XAR
0.5%

Промышленность

TMSL
19.7%
XAR
99.4%

Финансовые услуги

TMSL
14.4%
XAR

-

Здравоохранение

TMSL
13.4%
XAR

-

Потребительский циклический сектор

TMSL
8.7%
XAR

-

Энергетика

TMSL
6.8%
XAR

-

Недвижимость

TMSL
4.6%
XAR

-

Сырьевые материалы

TMSL
3.9%
XAR

-

Потребительский защитный сектор

TMSL
1.6%
XAR

-

Коммунальные услуги

TMSL
1.6%
XAR

-

Коммуникационные услуги

TMSL
1.0%
XAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с MDYTMSL с VXFTMSL с IWMTMSL с SAATMSL с JSMDTMSL с VOOTMSL с VOE
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

TMSL vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSL c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSLXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.55

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.21

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.41

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

6.85

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSL vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSL на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSL и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSLXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.55

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.85

+0.20

Просадки

Сравнение просадок TMSL и XAR

Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMSLXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-46.37%

+21.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-17.22%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-6.55%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-6.79%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

6.05%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSL и XAR

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) составляет 5.40%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что TMSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMSLXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

9.52%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

22.39%

-8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

26.81%

-9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

23.41%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

24.62%

-6.23%

Сравнение комиссий TMSL и XAR

TMSL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSL и XAR

Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности XAR в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.49%0.57%0.44%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

TMSL and XAR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (9.52%) compared to TMSL (5.40%). In terms of maximum drawdown, TMSL dropped -24.39% vs XAR's -46.37%.

On 1-year performance, XAR leads with 41.33% vs 31.37% for TMSL. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TMSL has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAR has performed better with a 41.33% return vs 31.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for TMSL.

TMSL has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.32% for XAR.

TMSL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while XAR is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.55% for TMSL and 0.35% for XAR.

TMSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMSL и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор