PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSL с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMSL с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMSL (T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - TMSL is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. TMSL is actively managed, while SPHQ is passively managed. Over the past year, TMSL returned 31.78% vs 23.69% for SPHQ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMSL charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности TMSL и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMSL показывает доходность 16.74%, а SPHQ немного ниже – 16.16%.

TMSL

1 день
0.22%
1 месяц
2.70%
С начала года
16.74%
6 месяцев
16.19%
1 год
31.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMSL и SPHQ

2026 (YTD)202520242023
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		16.74%11.95%15.81%11.22%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%8.88%

Correlation

The correlation between TMSL and SPHQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.80

The correlation between TMSL and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMSL и SPHQ

Секторы
TMSL
SPHQ

Технологии

24.3%
28.1%

Промышленность

19.7%
24.3%

Финансовые услуги

14.4%
13.3%

Здравоохранение

13.4%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
4.6%

Энергетика

6.8%
0.7%

Недвижимость

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.9%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.6%
15.4%

Коммунальные услуги

1.6%
1.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.0%

Технологии

TMSL
24.3%
SPHQ
28.1%

Промышленность

TMSL
19.7%
SPHQ
24.3%

Финансовые услуги

TMSL
14.4%
SPHQ
13.3%

Здравоохранение

TMSL
13.4%
SPHQ
8.4%

Потребительский циклический сектор

TMSL
8.7%
SPHQ
4.6%

Энергетика

TMSL
6.8%
SPHQ
0.7%

Недвижимость

TMSL
4.6%
SPHQ

-

Сырьевые материалы

TMSL
3.9%
SPHQ
2.2%

Потребительский защитный сектор

TMSL
1.6%
SPHQ
15.4%

Коммунальные услуги

TMSL
1.6%
SPHQ
1.0%

Коммуникационные услуги

TMSL
1.0%
SPHQ
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с MDYTMSL с VXFTMSL с IWMTMSL с SAATMSL с JSMDTMSL с VOOTMSL с VOE
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

TMSL vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSL c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSLSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.89

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.73

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.67

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

11.39

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSL vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSL на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSL и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSLSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.89

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.53

+0.52

Просадки

Сравнение просадок TMSL и SPHQ

Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMSLSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-57.83%

+33.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-8.90%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-10.70%

+6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.08%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSL и SPHQ

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что TMSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMSLSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

3.33%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

10.18%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

12.62%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

16.45%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

17.86%

+0.52%

Сравнение комиссий TMSL и SPHQ

TMSL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSL и SPHQ

Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.48%0.57%0.44%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMSL and SPHQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMSL has higher volatility (5.27%) compared to SPHQ (3.33%). In terms of maximum drawdown, TMSL dropped -24.39% vs SPHQ's -57.83%.

On 1-year performance, TMSL leads with 31.78% vs 23.69% for SPHQ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TMSL has performed better with a 31.78% return vs 23.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for TMSL.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.48% for TMSL.

TMSL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPHQ is S&P 500. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for TMSL and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMSL и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор