PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMSL с RYPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMSL с RYPRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMSL (T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF) and RYPRX (Royce Premier Fund) are both funds - TMSL is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while RYPRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Royce Investment Partners. Over the past 3 years, TMSL returned 18.44%/yr vs 11.38%/yr for RYPRX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TMSL charges 0.55%/yr vs 1.17%/yr for RYPRX.

Доходность

Сравнение доходности TMSL и RYPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Royce Premier Fund (RYPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMSL показывает доходность 19.72%, а RYPRX немного выше – 20.10%.

TMSL

1 день
0.23%
1 месяц
0.73%
6 месяцев
12.90%
С начала года
19.72%
1 год
30.37%
3 года*
18.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

RYPRX

1 день
0.41%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
8.99%
С начала года
20.10%
1 год
25.49%
3 года*
11.38%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMSL и RYPRX

2026 (YTD)202520242023
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		19.72%11.95%15.81%11.79%
RYPRX
Royce Premier Fund		20.10%5.74%2.91%9.88%

Correlation

The correlation between TMSL and RYPRX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.90

The correlation between TMSL and RYPRX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Royce Premier Fund

Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с MDYTMSL с VXFTMSL с SAATMSL с JSMDTMSL с IWMTMSL с VOOTMSL с VOE
Часто сравнивают с RYPRX:
RYPRX с XSVMRYPRX с FMAGXRYPRX с SCHARYPRX с IWMRYPRX с RWKRYPRX с DFASRYPRX с IJR

Доходность на риск

TMSL vs. RYPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RYPRX
Ранг доходности на риск RYPRX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPRX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPRX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPRX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSL c RYPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Royce Premier Fund (RYPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMSLRYPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.41

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.17

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.80

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

5.78

+5.20

TMSL vs. RYPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSL на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYPRX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSL и RYPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMSL и RYPRX

Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки RYPRX в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и RYPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMSLRYPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-51.47%

+27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-14.54%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.39%

-26.14%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-2.75%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-6.25%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.52%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSL и RYPRX

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Royce Premier Fund (RYPRX) имеют волатильность 4.85% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMSLRYPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.04%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

14.17%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

18.67%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

20.04%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

21.24%

-2.72%

Сравнение комиссий TMSL и RYPRX

TMSL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RYPRX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSL и RYPRX

Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности RYPRX в 10.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPRX
Royce Premier Fund		10.03%12.05%9.52%6.89%9.00%21.23%5.55%20.68%29.26%15.18%13.42%24.26%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.47%0.57%0.44%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMSL and RYPRX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYPRX has higher volatility (5.04%) compared to TMSL (4.85%). In terms of maximum drawdown, TMSL dropped -24.39% vs RYPRX's -51.47%.

TMSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMSL и RYPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор