Сравнение TMSL с RYPRX
TMSL (T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF) and RYPRX (Royce Premier Fund) are both funds - TMSL is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while RYPRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Royce Investment Partners. Over the past 3 years, TMSL returned 20.67%/yr vs 13.84%/yr for RYPRX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TMSL charges 0.55%/yr vs 1.17%/yr for RYPRX.
Доходность
Сравнение доходности TMSL и RYPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSL показывает доходность 18.75%, что значительно ниже, чем у RYPRX с доходностью 20.87%.
TMSL
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 18.75%
- 6 месяцев
- 16.51%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RYPRX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 11.94%
Сравнение доходности по годам TMSL и RYPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | 18.75% | 11.95% | 15.81% | 11.79% |
RYPRX Royce Premier Fund | 20.87% | 5.74% | 2.91% | 9.88% |
Correlation
The correlation between TMSL and RYPRX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between TMSL and RYPRX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSL vs. RYPRX — Ранг доходности на риск
TMSL
RYPRX
Сравнение TMSL c RYPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Royce Premier Fund (RYPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMSL | RYPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.26 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 7.26 | +4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMSL и RYPRX
Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки RYPRX в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и RYPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSL | RYPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.39% | -51.47% | +27.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -14.54% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.39% | -26.14% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | 0.00% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -6.26% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 4.51% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSL и RYPRX
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Royce Premier Fund (RYPRX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что TMSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSL | RYPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 5.56% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 14.08% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 18.66% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 20.00% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 21.34% | -2.74% |
Сравнение комиссий TMSL и RYPRX
TMSL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RYPRX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSL и RYPRX
Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности RYPRX в 9.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPRX Royce Premier Fund | 9.97% | 12.05% | 9.52% | 6.89% | 9.00% | 21.23% | 5.55% | 20.68% | 29.26% | 15.18% | 13.42% | 24.26% |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | 0.48% | 0.57% | 0.44% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMSL and RYPRX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMSL has higher volatility (7.03%) compared to RYPRX (5.56%). In terms of maximum drawdown, TMSL dropped -24.39% vs RYPRX's -51.47%.
TMSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMSL и RYPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор