Сравнение TMSL с IMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).
TMSL и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMSL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TMSL и IMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMSL и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | 2.14% | 11.95% | 15.81% | 11.22% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.14% | 10.25% | 15.10% | 8.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TMSL показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью 1.14%.
TMSL
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCB
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMSL и IMCB
TMSL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.
Доходность на риск
TMSL vs. IMCB — Ранг доходности на риск
TMSL
IMCB
Сравнение TMSL c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMSL | IMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.79 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.22 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.16 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 5.35 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMSL | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.79 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.48 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между TMSL и IMCB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSL и IMCB
Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности IMCB в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | 0.55% | 0.57% | 0.44% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.38% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок TMSL и IMCB
Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и IMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMSL | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.39% | -58.80% | +34.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -12.92% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -5.73% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -7.79% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.79% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSL и IMCB
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что TMSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMSL | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 5.32% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 9.96% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 17.98% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 17.57% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 19.63% | -1.26% |