PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSL с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMSL с CPAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMSL (T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TMSL returned 31.37% vs 45.47% for CPAI. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMSL charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности TMSL и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMSL показывает доходность 16.49%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 27.41%.

TMSL

1 день
0.02%
1 месяц
3.85%
С начала года
16.49%
6 месяцев
16.75%
1 год
31.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPAI

1 день
-1.84%
1 месяц
8.24%
С начала года
27.41%
6 месяцев
29.49%
1 год
45.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMSL и CPAI

2026 (YTD)202520242023
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		16.49%11.95%15.81%9.89%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		27.41%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between TMSL and CPAI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.80

The correlation between TMSL and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMSL и CPAI

Секторы
TMSL
CPAI

Технологии

24.3%
45.4%

Промышленность

19.7%
5.7%

Финансовые услуги

14.4%
4.3%

Здравоохранение

13.4%
16.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
4.2%

Энергетика

6.8%
3.7%

Недвижимость

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.9%
3.3%

Потребительский защитный сектор

1.6%
9.5%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
7.9%

Технологии

TMSL
24.3%
CPAI
45.4%

Промышленность

TMSL
19.7%
CPAI
5.7%

Финансовые услуги

TMSL
14.4%
CPAI
4.3%

Здравоохранение

TMSL
13.4%
CPAI
16.0%

Потребительский циклический сектор

TMSL
8.7%
CPAI
4.2%

Энергетика

TMSL
6.8%
CPAI
3.7%

Недвижимость

TMSL
4.6%
CPAI

-

Сырьевые материалы

TMSL
3.9%
CPAI
3.3%

Потребительский защитный сектор

TMSL
1.6%
CPAI
9.5%

Коммунальные услуги

TMSL
1.6%
CPAI

-

Коммуникационные услуги

TMSL
1.0%
CPAI
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с MDYTMSL с VXFTMSL с IWMTMSL с SAATMSL с JSMDTMSL с VOOTMSL с VOE
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с AVUVCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

TMSL vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSL c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSLCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.52

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.33

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

4.36

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

15.90

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSL vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSL на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPAI равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSL и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSLCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.52

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.78

-0.73

Просадки

Сравнение просадок TMSL и CPAI

Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMSLCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-21.46%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-10.48%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.84%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-2.97%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.87%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSL и CPAI

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) имеют волатильность 5.40% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMSLCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.35%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

14.50%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

18.14%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

19.19%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

19.19%

-0.80%

Сравнение комиссий TMSL и CPAI

TMSL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSL и CPAI

Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности CPAI в 0.70%

ПозицияTTM202520242023
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.70%0.89%0.41%0.06%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.49%0.57%0.44%0.34%

Часто задаваемые вопросы

TMSL and CPAI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMSL has higher volatility (5.40%) compared to CPAI (5.35%). In terms of maximum drawdown, TMSL dropped -24.39% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 45.47% vs 31.37% for TMSL. On fees, TMSL is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 45.47% return vs 31.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMSL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

CPAI has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.49% for TMSL.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.55% for TMSL and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMSL и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор