PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSIX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSIX с PFSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).

TMSIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TMSIX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMSIX и PFSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		0.36%4.64%14.08%13.90%-17.68%28.06%21.96%24.88%-10.47%18.90%
PFSLX
Paradigm Select Fund		11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%

Доходность по периодам

С начала года, TMSIX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции TMSIX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 11.47% против 14.28% соответственно.

TMSIX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.41%
С начала года
0.36%
6 месяцев
2.08%
1 год
9.05%
3 года*
9.10%
5 лет*
5.31%
10 лет*
11.47%

PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S

Paradigm Select Fund

Часто сравнивают с TMSIX:
TMSIX с POAGXTMSIX с VOOTMSIX с QQQTMSIX с COWZTMSIX с VOETMSIX с VOOGTMSIX с VO
Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDX

Сравнение комиссий TMSIX и PFSLX

TMSIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.

PFSLX
Paradigm Select Fund
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S

Доходность на риск

TMSIX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSIX
Ранг доходности на риск TMSIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSIX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSIXPFSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.65

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.30

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

3.36

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

12.98

-10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSIX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSIX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа PFSLX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSIX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSIXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.65

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.02

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.04

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.05

+0.40

Корреляция

Корреляция между TMSIX и PFSLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSIX и PFSLX

Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности PFSLX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		12.35%12.39%7.91%1.48%2.86%10.77%3.26%2.77%11.64%7.92%4.10%11.95%
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Просадки

Сравнение просадок TMSIX и PFSLX

Максимальная просадка TMSIX за все время составила -56.10%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и PFSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMSIXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-93.50%

+37.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-13.70%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.57%

-93.50%

+61.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-93.50%

+52.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-89.23%

+82.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-13.35%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.55%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSIX и PFSLX

Текущая волатильность для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) составляет 6.28%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMSIXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

11.60%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

18.65%

-7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

28.15%

-8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

475.26%

-454.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

336.39%

-315.97%