Сравнение TMQ с MP
TMQ (Trilogy Metals Inc.) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, TMQ returned 6.54%/yr vs 11.32%/yr for MP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMQ и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMQ показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 13.97%.
TMQ
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- -8.58%
- 6 месяцев
- -12.44%
- 1 год
- 196.24%
- 3 года*
- 92.89%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 23.41%
MP
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -14.61%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 124.05%
- 3 года*
- 38.10%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMQ и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMQ Trilogy Metals Inc. | -8.58% | 271.55% | 169.77% | -21.82% | -66.67% | -17.50% | 7.53% |
MP MP Materials Corp. | 13.97% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 221.70% |
Correlation
The correlation between TMQ and MP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between TMQ and MP shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMQ:
-$0.23
MP:
-$0.53
TMQ:
$0.00
MP:
$305.30M
TMQ:
$0.00
MP:
$25.30M
TMQ:
-$7.33M
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMQ vs. MP — Ранг доходности на риск
TMQ
MP
Сравнение TMQ c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trilogy Metals Inc. (TMQ) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMQ | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.27 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.32 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 3.93 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMQ | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.33 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.16 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.47 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок TMQ и MP
Максимальная просадка TMQ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMQ и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMQ | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -81.99% | -14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -53.79% | -15.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.62% | -59.47% | -10.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.01% | -81.99% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.83% | -41.63% | -21.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.95% | -42.62% | -29.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.98% | 31.68% | +15.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMQ и MP
Trilogy Metals Inc. (TMQ) и MP Materials Corp. (MP) имеют волатильность 23.36% и 22.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMQ | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.36% | 22.35% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.44% | 51.12% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 235.89% | 93.82% | +142.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.45% | 69.62% | +58.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.16% | 72.68% | +28.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMQ и MP
Ни TMQ, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMQ и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trilogy Metals Inc. и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMQ and MP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMQ has higher volatility (23.36%) compared to MP (22.35%). In terms of maximum drawdown, TMQ dropped -96.55% vs MP's -81.99%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMQ и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор