Сравнение TMQ с NAK
TMQ (Trilogy Metals Inc.) and NAK (Northern Dynasty Minerals Ltd.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, TMQ returned 16.78%/yr vs 12.56%/yr for NAK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMQ и NAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMQ показывает доходность -31.09%, что значительно ниже, чем у NAK с доходностью -18.78%. За последние 10 лет акции TMQ превзошли акции NAK по среднегодовой доходности: 16.78% против 12.56% соответственно.
TMQ
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -24.23%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -31.09%
- 1 год
- 53.09%
- 3 года*
- 76.78%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 16.78%
NAK
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- -24.88%
- 6 месяцев
- -20.79%
- С начала года
- -18.78%
- 1 год
- -30.43%
- 3 года*
- 85.17%
- 5 лет*
- 30.31%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам TMQ и NAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMQ Trilogy Metals Inc. | -31.09% | 271.55% | 169.77% | -21.82% | -66.67% | -17.50% | -23.08% | 50.29% | 58.72% | 114.95% |
NAK Northern Dynasty Minerals Ltd. | -18.78% | 238.78% | 79.86% | 46.42% | -32.31% | 1.30% | -25.12% | -24.46% | -67.84% | -14.49% |
Correlation
The correlation between TMQ and NAK is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2012 г. | 0.18 |
Over the past year, TMQ and NAK have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TMQ:
$513.05M
NAK:
$896.50M
TMQ:
-$0.30
NAK:
-CA$0.19
TMQ:
4.42
NAK:
69.71
TMQ:
$0.00
NAK:
CA$0.00
TMQ:
$0.00
NAK:
-CA$85.85K
TMQ:
-$49.85M
NAK:
-CA$99.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMQ vs. NAK — Ранг доходности на риск
TMQ
NAK
Сравнение TMQ c NAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trilogy Metals Inc. (TMQ) и Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMQ | NAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.05 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.52 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | -0.85 | +1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMQ и NAK
Максимальная просадка TMQ за все время составила -96.55%, примерно равная максимальной просадке NAK в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMQ и NAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMQ | NAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -99.01% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.98% | -59.06% | -12.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.98% | -67.68% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.79% | -67.68% | -16.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.01% | -93.79% | +5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.98% | -92.41% | +20.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.90% | -73.99% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.70% | 40.78% | +10.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMQ и NAK
Текущая волатильность для Trilogy Metals Inc. (TMQ) составляет 13.16%, в то время как у Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) волатильность равна 21.64%. Это указывает на то, что TMQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMQ | NAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 21.64% | -8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.71% | 78.54% | -18.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 235.23% | 110.12% | +125.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.54% | 84.37% | +44.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.09% | 97.20% | +3.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMQ и NAK
Ни TMQ, ни NAK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMQ и NAK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trilogy Metals Inc. и Northern Dynasty Minerals Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMQ and NAK have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAK has higher volatility (21.64%) compared to TMQ (13.16%). In terms of maximum drawdown, TMQ dropped -96.55% vs NAK's -99.01%.
TMQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMQ и NAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор