PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMQ с NAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMQ с NAK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMQ (Trilogy Metals Inc.) and NAK (Northern Dynasty Minerals Ltd.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, TMQ returned 24.56%/yr vs 20.11%/yr for NAK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMQ и NAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trilogy Metals Inc. (TMQ) и Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMQ показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у NAK с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции TMQ превзошли акции NAK по среднегодовой доходности: 24.56% против 20.11% соответственно.

TMQ

1 день
-6.90%
1 месяц
3.25%
С начала года
3.25%
6 месяцев
-1.77%
1 год
244.96%
3 года*
105.93%
5 лет*
8.28%
10 лет*
24.56%

NAK

1 день
-5.46%
1 месяц
8.70%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.58%
1 год
77.17%
3 года*
116.74%
5 лет*
31.24%
10 лет*
20.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMQ и NAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMQ
Trilogy Metals Inc.		3.25%271.55%169.77%-21.82%-66.67%-17.50%-23.08%50.29%58.72%114.95%
NAK
Northern Dynasty Minerals Ltd.		14.21%238.78%79.86%46.42%-32.31%1.30%-25.12%-24.46%-67.84%-14.49%

Correlation

The correlation between TMQ and NAK is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.18

Over the past year, TMQ and NAK have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMQ:

$765.14M

NAK:

$1.24B

EPS

TMQ:

-$0.23

NAK:

-$0.19

Коэффициент P/B

TMQ:

6.30

NAK:

69.81

Общая выручка (12 мес.)

TMQ:

$0.00

NAK:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

TMQ:

$0.00

NAK:

-$85.85K

EBITDA (12 мес.)

TMQ:

-$7.33M

NAK:

-$99.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trilogy Metals Inc.

Northern Dynasty Minerals Ltd.

Часто сравнивают с TMQ:
TMQ с TMCTMQ с GNOMTMQ с URATMQ с BCITMQ с UUUUTMQ с NBTMQ с HBM
Часто сравнивают с NAK:
NAK с EXTRNAK с BTMNAK с KULRNAK с TMCNAK с ASMNAK с MUXNAK с LIT

Доходность на риск

TMQ vs. NAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMQ
Ранг доходности на риск TMQ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMQ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NAK
Ранг доходности на риск NAK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAK: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAK: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMQ c NAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trilogy Metals Inc. (TMQ) и Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMQNAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.68

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
1.59

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.23

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

1.15

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

1.97

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMQ vs. NAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMQ на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа NAK равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMQ и NAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMQNAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.68

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.38

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.21

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.01

0.00

Просадки

Сравнение просадок TMQ и NAK

Максимальная просадка TMQ за все время составила -96.55%, примерно равная максимальной просадке NAK в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMQ и NAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMQNAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-99.01%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.62%

-67.68%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.62%

-67.68%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.53%

-67.68%

-19.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.01%

-93.79%

+5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.02%

-89.33%

+31.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.96%

-73.91%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.49%

39.32%

+7.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TMQ и NAK

Trilogy Metals Inc. (TMQ) и Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) имеют волатильность 20.71% и 20.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMQNAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.71%

20.00%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.61%

76.00%

-18.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

234.96%

114.96%

+120.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.32%

83.51%

+44.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.06%

97.83%

+3.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMQ и NAK

Ни TMQ, ни NAK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMQ и NAK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trilogy Metals Inc. и Northern Dynasty Minerals Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00K40.00K60.00K80.00K100.00K120.00K140.00KJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
(TMQ) Общая выручка
(NAK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TMQ and NAK have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMQ has higher volatility (20.71%) compared to NAK (20.00%). In terms of maximum drawdown, TMQ dropped -96.55% vs NAK's -99.01%.

TMQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMQ и NAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор