PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMQ с GNOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMQ с GNOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trilogy Metals Inc. (TMQ) и Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM).

GNOM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Genomics Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TMQ и GNOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trilogy Metals Inc. (TMQ) и Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMQ и GNOM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMQ
Trilogy Metals Inc.		-12.53%271.55%169.77%-21.82%-66.67%-17.50%-23.08%3.17%
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		-2.79%18.65%-15.99%-8.63%-36.27%-15.93%51.52%1.56%

Доходность по периодам

С начала года, TMQ показывает доходность -12.53%, что значительно ниже, чем у GNOM с доходностью -2.79%.

TMQ

1 день
5.01%
1 месяц
-16.78%
С начала года
-12.53%
6 месяцев
65.35%
1 год
137.11%
3 года*
91.96%
5 лет*
11.58%
10 лет*
26.13%

GNOM

1 день
1.02%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
12.23%
1 год
44.15%
3 года*
-3.13%
5 лет*
-13.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trilogy Metals Inc.

Global X Genomics & Biotechnology ETF

Часто сравнивают с TMQ:
TMQ с TMCTMQ с URATMQ с UUUUTMQ с NAKTMQ с NBTMQ с BCITMQ с HBM
Часто сравнивают с GNOM:
GNOM с ARKGGNOM с IDNAGNOM с IBBGNOM с IBBQGNOM с FTECGNOM с SMHGNOM с FXAIX

Доходность на риск

TMQ vs. GNOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMQ
Ранг доходности на риск TMQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMQ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GNOM
Ранг доходности на риск GNOM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMQ c GNOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trilogy Metals Inc. (TMQ) и Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMQGNOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.43

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

2.04

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.25

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

7.43

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMQ vs. GNOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMQ на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа GNOM равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMQ и GNOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMQGNOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.43

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.39

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.13

+0.11

Корреляция

Корреляция между TMQ и GNOM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMQ и GNOM

TMQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

TTM202520242023202220212020
TMQ
Trilogy Metals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		1.41%1.37%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%

Просадки

Сравнение просадок TMQ и GNOM

Максимальная просадка TMQ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки GNOM в -75.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMQ и GNOM.

Загрузка...

Показатели просадок

TMQGNOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-75.00%

-21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.62%

-18.17%

-51.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.61%

-72.29%

-15.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.43%

-59.83%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.11%

-40.12%

-31.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.57%

5.51%

+35.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TMQ и GNOM

Trilogy Metals Inc. (TMQ) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что TMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMQGNOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.20%

10.76%

+8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

142.85%

19.71%

+123.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

237.38%

31.21%

+206.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.10%

33.65%

+94.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.28%

34.30%

+67.98%