Сравнение TMQ с NB
TMQ (Trilogy Metals Inc.) and NB (NioCorp Developments Ltd. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, TMQ returned 105.93%/yr vs 3.31%/yr for NB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMQ и NB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMQ показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у NB с доходностью 9.43%.
TMQ
- 1 день
- -6.90%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 244.96%
- 3 года*
- 105.93%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 24.56%
NB
- 1 день
- -7.94%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- -4.45%
- 1 год
- 131.08%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMQ и NB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TMQ Trilogy Metals Inc. | 3.25% | 271.55% | 169.77% | -16.50% |
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | 9.43% | 241.94% | -51.41% | -57.86% |
Correlation
The correlation between TMQ and NB is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | 0.25 |
Over the past year, TMQ and NB have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TMQ:
$765.14M
NB:
$789.67M
TMQ:
-$0.23
NB:
-$0.52
TMQ:
6.30
NB:
1.81
TMQ:
$0.00
NB:
$0.00
TMQ:
$0.00
NB:
-$1.00K
TMQ:
-$7.33M
NB:
-$54.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMQ vs. NB — Ранг доходности на риск
TMQ
NB
Сравнение TMQ c NB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trilogy Metals Inc. (TMQ) и NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMQ | NB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.24 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 2.06 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 3.27 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMQ | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.09 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TMQ и NB
Максимальная просадка TMQ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки NB в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMQ и NB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMQ | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -82.83% | -13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -64.10% | -5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.62% | -75.24% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.02% | -50.30% | -7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.96% | -56.03% | -15.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.49% | 40.29% | +6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMQ и NB
Текущая волатильность для Trilogy Metals Inc. (TMQ) составляет 20.71%, в то время как у NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) волатильность равна 23.10%. Это указывает на то, что TMQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMQ | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.71% | 23.10% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.61% | 66.04% | -8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 234.96% | 108.29% | +126.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.32% | 91.71% | +36.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.06% | 91.71% | +9.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMQ и NB
Ни TMQ, ни NB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMQ и NB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trilogy Metals Inc. и NioCorp Developments Ltd. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMQ and NB have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NB has higher volatility (23.10%) compared to TMQ (20.71%). In terms of maximum drawdown, TMQ dropped -96.55% vs NB's -82.83%.
NB currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMQ и NB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор