PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMQ с BCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMQ с BCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trilogy Metals Inc. (TMQ) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).

BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TMQ и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trilogy Metals Inc. (TMQ) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMQ и BCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMQ
Trilogy Metals Inc.		-12.53%271.55%169.77%-21.82%-66.67%-17.50%-23.08%50.29%58.72%98.18%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		23.30%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%-2.77%7.06%-11.21%2.94%

Доходность по периодам

С начала года, TMQ показывает доходность -12.53%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 23.30%.

TMQ

1 день
5.01%
1 месяц
-16.78%
С начала года
-12.53%
6 месяцев
65.35%
1 год
137.11%
3 года*
91.96%
5 лет*
11.58%
10 лет*
26.13%

BCI

1 день
-0.86%
1 месяц
8.27%
С начала года
23.30%
6 месяцев
29.43%
1 год
30.64%
3 года*
13.18%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trilogy Metals Inc.

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с TMQ:
TMQ с TMCTMQ с GNOMTMQ с URATMQ с UUUUTMQ с NAKTMQ с NBTMQ с HBM
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Доходность на риск

TMQ vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMQ
Ранг доходности на риск TMQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMQ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMQ c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trilogy Metals Inc. (TMQ) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMQBCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.80

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

2.39

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.29

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

9.08

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMQ vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMQ на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа BCI равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMQ и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMQBCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.80

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.79

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.47

-0.49

Корреляция

Корреляция между TMQ и BCI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMQ и BCI

TMQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%.

TTM202520242023202220212020201920182017
TMQ
Trilogy Metals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.37%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%

Просадки

Сравнение просадок TMQ и BCI

Максимальная просадка TMQ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMQ и BCI.

Загрузка...

Показатели просадок

TMQBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-32.69%

-63.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.62%

-9.28%

-60.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.61%

-26.50%

-61.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.43%

-0.86%

-63.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.11%

-12.19%

-59.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.57%

3.37%

+37.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TMQ и BCI

Trilogy Metals Inc. (TMQ) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что TMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMQBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.20%

7.18%

+12.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

142.85%

13.62%

+129.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

237.38%

17.10%

+220.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.10%

16.63%

+111.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.28%

15.57%

+86.71%