PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMQ с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMQ с BCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMQ (Trilogy Metals Inc.) is a stock, while BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) is Commodities fund actively managed by Aberdeen. Over the past 5 years, TMQ returned 8.28%/yr vs 11.07%/yr for BCI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMQ и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trilogy Metals Inc. (TMQ) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMQ показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 26.68%.

TMQ

1 день
-6.90%
1 месяц
3.25%
С начала года
3.25%
6 месяцев
-1.77%
1 год
244.96%
3 года*
105.93%
5 лет*
8.28%
10 лет*
24.56%

BCI

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.06%
С начала года
26.68%
6 месяцев
25.55%
1 год
38.68%
3 года*
15.96%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMQ и BCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMQ
Trilogy Metals Inc.		3.25%271.55%169.77%-21.82%-66.67%-17.50%-23.08%50.29%58.72%98.18%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		26.68%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%-2.77%7.06%-11.21%2.94%

Correlation

The correlation between TMQ and BCI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trilogy Metals Inc.

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с TMQ:
TMQ с TMCTMQ с GNOMTMQ с URATMQ с NAKTMQ с UUUUTMQ с NBTMQ с HBM
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Доходность на риск

TMQ vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMQ
Ранг доходности на риск TMQ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMQ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMQ c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trilogy Metals Inc. (TMQ) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMQBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.30

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
2.92

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.41

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

5.10

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

13.14

-7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMQ vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMQ на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа BCI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMQ и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMQBCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.30

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.66

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.48

-0.48

Просадки

Сравнение просадок TMQ и BCI

Максимальная просадка TMQ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMQ и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMQBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-32.69%

-63.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.62%

-7.61%

-62.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.62%

-11.38%

-58.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.53%

-26.50%

-61.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.02%

-4.52%

-53.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.96%

-12.00%

-59.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.49%

2.95%

+43.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TMQ и BCI

Trilogy Metals Inc. (TMQ) имеет более высокую волатильность в 20.71% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что TMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMQBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.71%

5.16%

+15.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.61%

14.80%

+42.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

234.96%

16.92%

+218.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.32%

16.82%

+111.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.06%

15.65%

+85.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMQ и BCI

TMQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.01%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
TMQ
Trilogy Metals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMQ and BCI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMQ has higher volatility (20.71%) compared to BCI (5.16%). In terms of maximum drawdown, TMQ dropped -96.55% vs BCI's -32.69%.

BCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMQ и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор