PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMQ с URA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMQ с URA

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trilogy Metals Inc. (TMQ) и Global X Uranium ETF (URA).

URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMQ или URA.

Корреляция

Корреляция между TMQ и URA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TMQ и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trilogy Metals Inc. (TMQ) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMQ:

1.30

URA:

-0.18

Коэф-т Сортино

TMQ:

3.60

URA:

0.00

Коэф-т Омега

TMQ:

1.43

URA:

1.00

Коэф-т Кальмара

TMQ:

2.56

URA:

-0.09

Коэф-т Мартина

TMQ:

12.84

URA:

-0.41

Индекс Язвы

TMQ:

18.05%

URA:

17.69%

Дневная вол-ть

TMQ:

120.58%

URA:

39.19%

Макс. просадка

TMQ:

-96.55%

URA:

-93.54%

Текущая просадка

TMQ:

-71.40%

URA:

-69.51%

Доходность по периодам

С начала года, TMQ показывает доходность 16.38%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции TMQ превзошли акции URA по среднегодовой доходности: 9.22% против 4.83% соответственно.

TMQ

С начала года

16.38%

1 месяц

-9.40%

6 месяцев

33.66%

1 год

154.72%

5 лет

-6.73%

10 лет

9.22%

URA

С начала года

5.12%

1 месяц

23.25%

6 месяцев

-4.14%

1 год

-7.07%

5 лет

26.51%

10 лет

4.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMQ и URA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMQ
Ранг риск-скорректированной доходности TMQ, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMQ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMQ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMQ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMQ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг риск-скорректированной доходности URA, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMQ c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trilogy Metals Inc. (TMQ) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMQ на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа URA равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMQ и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMQ и URA

TMQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMQ
Trilogy Metals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		2.72%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%4.28%

Просадки

Сравнение просадок TMQ и URA

Максимальная просадка TMQ за все время составила -96.55%, примерно равная максимальной просадке URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMQ и URA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TMQ и URA

Trilogy Metals Inc. (TMQ) имеет более высокую волатильность в 32.03% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что TMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...