PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMQ с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMQ с URA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trilogy Metals Inc. (TMQ) и Global X Uranium ETF (URA).

URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TMQ и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trilogy Metals Inc. (TMQ) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMQ и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMQ
Trilogy Metals Inc.		-12.53%271.55%169.77%-21.82%-66.67%-17.50%-23.08%50.29%58.72%114.95%
URA
Global X Uranium ETF		15.28%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Доходность по периодам

С начала года, TMQ показывает доходность -12.53%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции TMQ превзошли акции URA по среднегодовой доходности: 26.13% против 16.67% соответственно.

TMQ

1 день
5.01%
1 месяц
-16.78%
С начала года
-12.53%
6 месяцев
65.35%
1 год
137.11%
3 года*
91.96%
5 лет*
11.58%
10 лет*
26.13%

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trilogy Metals Inc.

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с TMQ:
TMQ с TMCTMQ с GNOMTMQ с UUUUTMQ с NAKTMQ с NBTMQ с BCITMQ с HBM
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с U-U.TOURA с URAN

Доходность на риск

TMQ vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMQ
Ранг доходности на риск TMQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMQ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMQ c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trilogy Metals Inc. (TMQ) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMQURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

2.53

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

3.01

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

4.40

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

10.53

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMQ vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMQ на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMQ и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMQURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.53

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.59

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.45

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.05

+0.04

Корреляция

Корреляция между TMQ и URA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMQ и URA

TMQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMQ
Trilogy Metals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок TMQ и URA

Максимальная просадка TMQ за все время составила -96.55%, примерно равная максимальной просадке URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMQ и URA.

Загрузка...

Показатели просадок

TMQURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-93.54%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.62%

-28.43%

-41.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.61%

-37.90%

-49.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.01%

-61.45%

-26.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.43%

-44.10%

-20.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.11%

-75.40%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.57%

11.89%

+28.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TMQ и URA

Trilogy Metals Inc. (TMQ) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что TMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMQURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.20%

14.44%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

142.85%

38.51%

+104.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

237.38%

49.22%

+188.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.10%

42.97%

+85.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.28%

37.22%

+65.06%