PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMQ с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMQ с URA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMQ (Trilogy Metals Inc.) is a stock, while URA (Global X Uranium ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Over the past 10 years, TMQ returned 24.56%/yr vs 17.12%/yr for URA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMQ и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trilogy Metals Inc. (TMQ) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMQ показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 17.93%. За последние 10 лет акции TMQ превзошли акции URA по среднегодовой доходности: 24.56% против 17.12% соответственно.

TMQ

1 день
-6.90%
1 месяц
3.25%
С начала года
3.25%
6 месяцев
-1.77%
1 год
244.96%
3 года*
105.93%
5 лет*
8.28%
10 лет*
24.56%

URA

1 день
-5.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.93%
6 месяцев
13.25%
1 год
61.26%
3 года*
39.27%
5 лет*
21.39%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMQ и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMQ
Trilogy Metals Inc.		3.25%271.55%169.77%-21.82%-66.67%-17.50%-23.08%50.29%58.72%114.95%
URA
Global X Uranium ETF		17.93%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Correlation

The correlation between TMQ and URA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.26

Over the past year, TMQ and URA have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trilogy Metals Inc.

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с TMQ:
TMQ с TMCTMQ с GNOMTMQ с NAKTMQ с BCITMQ с UUUUTMQ с NBTMQ с HBM
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO

Доходность на риск

TMQ vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMQ
Ранг доходности на риск TMQ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMQ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMQ c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trilogy Metals Inc. (TMQ) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMQURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.23

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
1.86

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.22

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.17

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

4.58

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMQ vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMQ на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URA равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMQ и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMQURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.23

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.49

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.46

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.05

+0.04

Просадки

Сравнение просадок TMQ и URA

Максимальная просадка TMQ за все время составила -96.55%, примерно равная максимальной просадке URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMQ и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMQURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-93.54%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.62%

-28.43%

-41.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.62%

-37.81%

-31.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.53%

-37.90%

-49.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.01%

-61.45%

-26.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.02%

-42.81%

-15.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.96%

-75.01%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.49%

13.40%

+33.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TMQ и URA

Trilogy Metals Inc. (TMQ) имеет более высокую волатильность в 20.71% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 15.94%. Это указывает на то, что TMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMQURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.71%

15.94%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.61%

38.29%

+19.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

234.96%

50.19%

+184.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.32%

43.62%

+84.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.06%

37.73%

+63.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMQ и URA

TMQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMQ
Trilogy Metals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.14%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

TMQ and URA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMQ has higher volatility (20.71%) compared to URA (15.94%). In terms of maximum drawdown, TMQ dropped -96.55% vs URA's -93.54%.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMQ и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор