Сравнение TMO с IGM
TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) is a stock, while IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Over the past 10 years, TMO returned 12.76%/yr vs 24.86%/yr for IGM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TMO и IGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMO показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 22.65%. За последние 10 лет акции TMO уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 12.76% против 24.86% соответственно.
TMO
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.91%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- -3.31%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 12.76%
IGM
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 22.65%
- 6 месяцев
- 21.02%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 35.67%
- 5 лет*
- 19.25%
- 10 лет*
- 24.86%
Сравнение доходности по годам TMO и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -18.84% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 22.65% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
Correlation
The correlation between TMO and IGM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2001 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between TMO and IGM has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMO vs. IGM — Ранг доходности на риск
TMO
IGM
Сравнение TMO c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMO | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.92 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 9.77 | -8.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMO и IGM
Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и IGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMO | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.16% | -65.59% | -5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.38% | -16.44% | -14.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.28% | -26.39% | -10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.95% | -40.68% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.95% | -40.68% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.73% | -7.39% | -21.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -15.21% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.99% | 4.91% | +10.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMO и IGM
Текущая волатильность для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) составляет 10.57%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что TMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMO | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 11.53% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 18.67% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.21% | 22.76% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 26.07% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.36% | 24.71% | +1.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMO и IGM
Дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности IGM в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.14% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.38% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
TMO and IGM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGM has higher volatility (11.53%) compared to TMO (10.57%). In terms of maximum drawdown, TMO dropped -71.16% vs IGM's -65.59%.
IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMO и IGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор