Сравнение TMO с BRO
TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. TMO operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, TMO returned 12.54%/yr vs 13.86%/yr for BRO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMO и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMO показывает доходность -18.92%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -24.34%. За последние 10 лет акции TMO уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 12.54% против 13.86% соответственно.
TMO
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- -18.92%
- 6 месяцев
- -17.84%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- -3.43%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 12.54%
BRO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- -24.34%
- 6 месяцев
- -26.12%
- 1 год
- -43.33%
- 3 года*
- -1.70%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение доходности по годам TMO и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -18.92% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -24.34% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between TMO and BRO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г. | 0.29 |
The correlation between TMO and BRO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMO:
$18.22
BRO:
$4.76
TMO:
25.76
BRO:
12.59
TMO:
3.91
BRO:
2.25
TMO:
$45.20B
BRO:
$6.43B
TMO:
$17.81B
BRO:
$3.82B
TMO:
$11.16B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMO vs. BRO — Ранг доходности на риск
TMO
BRO
Сравнение TMO c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMO | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.71 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.86 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | -1.44 | +2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMO и BRO
Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMO | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.16% | -55.85% | -15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.38% | -50.55% | +19.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.28% | -55.85% | +18.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.95% | -55.85% | +14.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.95% | -55.85% | +14.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.80% | -51.29% | +22.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -13.54% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.43% | 30.12% | -15.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMO и BRO
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что TMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMO | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 8.65% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 21.99% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.48% | 28.46% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.20% | 24.82% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 23.70% | +2.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMO и BRO
Дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности BRO в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.08% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMO и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thermo Fisher Scientific Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMO и BRO
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
TMO and BRO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMO has higher volatility (10.57%) compared to BRO (8.65%). In terms of maximum drawdown, TMO dropped -71.16% vs BRO's -55.85%.
TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMO и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор