Сравнение TMHC с SPYV
TMHC (Taylor Morrison Home Corporation) is a stock, while SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Over the past 10 years, TMHC returned 17.21%/yr vs 12.08%/yr for SPYV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TMHC и SPYV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMHC показывает доходность 22.13%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции TMHC превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 17.21% против 12.08% соответственно.
TMHC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 31.23%
- С начала года
- 22.13%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 20.87%
- 10 лет*
- 17.21%
SPYV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам TMHC и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMHC Taylor Morrison Home Corporation | 22.13% | -3.82% | 14.73% | 75.78% | -13.19% | 36.30% | 17.34% | 37.48% | -35.02% | 27.05% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 8.25% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
Correlation
The correlation between TMHC and SPYV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | 0.51 |
The correlation between TMHC and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMHC vs. SPYV — Ранг доходности на риск
TMHC
SPYV
Сравнение TMHC c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMHC | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 3.33 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 12.73 | -11.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMHC и SPYV
Максимальная просадка TMHC за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMHC и SPYV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMHC | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.18% | -58.45% | -16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.80% | -6.22% | -17.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.90% | -17.54% | -10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.84% | -17.89% | -22.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -36.89% | -38.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -0.18% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.26% | -8.71% | -11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.79% | 1.63% | +11.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMHC и SPYV
Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) имеет более высокую волатильность в 21.03% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что TMHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMHC | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.03% | 2.70% | +18.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.55% | 7.26% | +22.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.09% | 9.97% | +29.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.83% | 14.42% | +23.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.77% | 16.94% | +27.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMHC и SPYV
TMHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.68% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMHC and SPYV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMHC has higher volatility (21.03%) compared to SPYV (2.70%). In terms of maximum drawdown, TMHC dropped -75.18% vs SPYV's -58.45%.
SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMHC и SPYV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор