Сравнение TMHC с SAIA
TMHC (Taylor Morrison Home Corporation) and SAIA (Saia, Inc.) are both stocks. TMHC operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while SAIA operates in Trucking (Industrials). Over the past 10 years, TMHC returned 17.21%/yr vs 34.25%/yr for SAIA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMHC и SAIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMHC показывает доходность 22.13%, что значительно ниже, чем у SAIA с доходностью 47.88%. За последние 10 лет акции TMHC уступали акциям SAIA по среднегодовой доходности: 17.21% против 34.25% соответственно.
TMHC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 31.23%
- С начала года
- 22.13%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 20.87%
- 10 лет*
- 17.21%
SAIA
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 47.88%
- 6 месяцев
- 39.94%
- 1 год
- 85.14%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 34.25%
Сравнение доходности по годам TMHC и SAIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMHC Taylor Morrison Home Corporation | 22.13% | -3.82% | 14.73% | 75.78% | -13.19% | 36.30% | 17.34% | 37.48% | -35.02% | 27.05% |
SAIA Saia, Inc. | 47.88% | -28.35% | 4.00% | 108.99% | -37.79% | 86.41% | 94.16% | 66.82% | -21.10% | 60.25% |
Correlation
The correlation between TMHC and SAIA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
TMHC:
$7.01B
SAIA:
$12.94B
TMHC:
$6.75
SAIA:
$9.52
TMHC:
10.65
SAIA:
50.72
TMHC:
0.66
SAIA:
18.29
TMHC:
0.94
SAIA:
3.98
TMHC:
1.12
SAIA:
4.93
TMHC:
$7.61B
SAIA:
$3.25B
TMHC:
$1.71B
SAIA:
$1.27B
TMHC:
$1.00B
SAIA:
$603.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMHC vs. SAIA — Ранг доходности на риск
TMHC
SAIA
Сравнение TMHC c SAIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и Saia, Inc. (SAIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMHC | SAIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 3.46 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 9.08 | -7.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMHC и SAIA
Максимальная просадка TMHC за все время составила -75.18%, что меньше максимальной просадки SAIA в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMHC и SAIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMHC | SAIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.18% | -80.35% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.80% | -24.92% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.90% | -60.94% | +33.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.84% | -60.94% | +20.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -60.94% | -14.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -20.31% | +16.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.26% | -28.96% | +8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.79% | 9.47% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMHC и SAIA
Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) имеет более высокую волатильность в 21.03% по сравнению с Saia, Inc. (SAIA) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что TMHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMHC | SAIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.03% | 11.47% | +9.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.55% | 34.98% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.09% | 47.97% | -8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.83% | 51.37% | -13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.77% | 45.75% | -0.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMHC и SAIA
Ни TMHC, ни SAIA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMHC и SAIA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Morrison Home Corporation и Saia, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMHC и SAIA
TMHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о валовой прибыли в 290.64M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
SAIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 741.90M при выручке в 806.23M, что соответствует валовой рентабельности в 92.0%.
TMHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила об операционной прибыли в 141.79M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
SAIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.81M при выручке в 806.23M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
TMHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.43M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
SAIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.87M при выручке в 806.23M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
TMHC and SAIA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMHC has higher volatility (21.03%) compared to SAIA (11.47%). In terms of maximum drawdown, TMHC dropped -75.18% vs SAIA's -80.35%.
SAIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMHC и SAIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор