Сравнение TMHC с QCLN
TMHC (Taylor Morrison Home Corporation) is a stock, while QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) is Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Over the past 10 years, TMHC returned 17.03%/yr vs 16.79%/yr for QCLN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMHC и QCLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMHC показывает доходность 21.71%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 37.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMHC имеют среднегодовую доходность 17.03%, а акции QCLN немного отстают с 16.79%.
TMHC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 23.56%
- С начала года
- 21.71%
- 6 месяцев
- 21.73%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 22.48%
- 10 лет*
- 17.03%
QCLN
- 1 день
- -6.27%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 37.20%
- 6 месяцев
- 31.57%
- 1 год
- 92.03%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- 16.79%
Сравнение доходности по годам TMHC и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMHC Taylor Morrison Home Corporation | 21.71% | -3.82% | 14.73% | 75.78% | -13.19% | 36.30% | 17.34% | 37.48% | -35.02% | 27.05% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 37.20% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | -3.21% | 184.00% | 42.65% | -12.38% | 32.34% |
Correlation
The correlation between TMHC and QCLN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between TMHC and QCLN has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMHC vs. QCLN — Ранг доходности на риск
TMHC
QCLN
Сравнение TMHC c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMHC | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.37 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 5.64 | -4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 18.14 | -16.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMHC и QCLN
Максимальная просадка TMHC за все время составила -75.18%, примерно равная максимальной просадке QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMHC и QCLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMHC | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.18% | -76.18% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.80% | -16.40% | -7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.90% | -56.08% | +28.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.84% | -69.49% | +28.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -71.73% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -29.12% | +24.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -43.40% | +23.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | 5.09% | +7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMHC и QCLN
Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) имеет более высокую волатильность в 20.18% по сравнению с First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) с волатильностью 17.77%. Это указывает на то, что TMHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMHC | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.18% | 17.77% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.44% | 29.96% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.87% | 37.45% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.81% | 38.54% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.76% | 35.21% | +9.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMHC и QCLN
TMHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.16% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMHC and QCLN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMHC has higher volatility (20.18%) compared to QCLN (17.77%). In terms of maximum drawdown, TMHC dropped -75.18% vs QCLN's -76.18%.
QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMHC и QCLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор