Сравнение TMHC с AVUV
TMHC (Taylor Morrison Home Corporation) is a stock, while AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, TMHC returned 20.87%/yr vs 11.57%/yr for AVUV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TMHC и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMHC показывает доходность 22.13%, а AVUV немного выше – 22.73%.
TMHC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 31.23%
- С начала года
- 22.13%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 20.87%
- 10 лет*
- 17.21%
AVUV
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 22.73%
- 6 месяцев
- 19.51%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMHC и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMHC Taylor Morrison Home Corporation | 22.13% | -3.82% | 14.73% | 75.78% | -13.19% | 36.30% | 17.34% | -14.14% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 22.73% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.54% |
Correlation
The correlation between TMHC and AVUV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.61 |
The correlation between TMHC and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMHC vs. AVUV — Ранг доходности на риск
TMHC
AVUV
Сравнение TMHC c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMHC | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 5.06 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 15.09 | -13.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMHC и AVUV
Максимальная просадка TMHC за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMHC и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMHC | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.18% | -49.42% | -25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.80% | -7.95% | -15.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.90% | -28.79% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.84% | -28.79% | -12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | 0.00% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.26% | -7.91% | -12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.79% | 2.67% | +10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMHC и AVUV
Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) имеет более высокую волатильность в 21.03% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что TMHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMHC | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.03% | 4.53% | +16.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.55% | 11.34% | +18.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.09% | 17.63% | +21.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.83% | 22.75% | +15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.77% | 28.26% | +16.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMHC и AVUV
TMHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.61% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMHC and AVUV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMHC has higher volatility (21.03%) compared to AVUV (4.53%). In terms of maximum drawdown, TMHC dropped -75.18% vs AVUV's -49.42%.
AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMHC и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор