Сравнение TMH с PSCD
TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) and PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - TMH tracks the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return while PSCD tracks the S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TMH charges 0.19%/yr vs 0.29%/yr for PSCD.
Доходность
Сравнение доходности TMH и PSCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMH
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 9.16%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам TMH и PSCD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -9.71% |
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 4.74% |
Correlation
The correlation between TMH and PSCD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMH vs. PSCD — Ранг доходности на риск
TMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSCD
Сравнение TMH c PSCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMH | PSCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMH и PSCD
Максимальная просадка TMH за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMH и PSCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMH | PSCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.20% | -56.57% | +46.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -3.38% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -11.31% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMH и PSCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMH | PSCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 24.33% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 27.80% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.94% | 29.09% | -3.15% |
Сравнение комиссий TMH и PSCD
TMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PSCD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMH и PSCD
Дивидендная доходность TMH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности PSCD в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 1.03% | 0.94% | 1.28% | 1.09% | 1.60% | 0.57% | 0.56% | 0.91% | 1.39% | 0.97% | 1.07% | 1.10% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 5.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMH and PSCD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for PSCD.
TMH has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 1.03% for PSCD.
TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return, while PSCD tracks S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. They also come from different issuers: ADRhedged and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for TMH and 0.29% for PSCD.
Подберите оптимальное распределение для TMH и PSCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор