Сравнение TMH с DVXY
TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) and DVXY (WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - TMH tracks the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return while DVXY tracks the Syntax Defined Volatility XLY Index. Both are passively managed. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TMH charges 0.19%/yr vs 0.89%/yr for DVXY.
Доходность
Сравнение доходности TMH и DVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMH
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DVXY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- -11.14%
- С начала года
- -10.87%
- 1 год
- -2.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $167.70 | $382.78 | $858.65 | |
| $20.85K | $25.90K | $21.24K |
Сравнение доходности по годам TMH и DVXY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -2.04% |
DVXY WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF | -7.01% |
Correlation
The correlation between TMH and DVXY is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMH vs. DVXY — Ранг доходности на риск
TMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DVXY
Сравнение TMH c DVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) и WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF (DVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMH | DVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMH и DVXY
Максимальная просадка TMH за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки DVXY в -24.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMH и DVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMH | DVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.32% | -24.30% | +13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -17.08% | +10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -9.45% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMH и DVXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMH | DVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.58% | 26.96% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.58% | 27.22% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.58% | 27.22% | +0.36% |
Сравнение комиссий TMH и DVXY
TMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DVXY в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMH и DVXY
Дивидендная доходность TMH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, тогда как DVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DVXY WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF | 0.00% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 4.86% |
Часто задаваемые вопросы
TMH and DVXY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.89% for DVXY.
TMH has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 0.00% for DVXY.
TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return, while DVXY tracks Syntax Defined Volatility XLY Index. They also come from different issuers: ADRhedged and WEBs. Their fees differ too: 0.19% for TMH and 0.89% for DVXY.
Подберите оптимальное распределение для TMH и DVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор