Сравнение TMH с RXI
TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) and RXI (iShares Global Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - TMH tracks the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return while RXI tracks the S&P Global Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TMH charges 0.19%/yr vs 0.46%/yr for RXI.
Доходность
Сравнение доходности TMH и RXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMH
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RXI
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -7.33%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение доходности по годам TMH и RXI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -9.14% |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | -4.33% |
Correlation
The correlation between TMH and RXI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMH vs. RXI — Ранг доходности на риск
TMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RXI
Сравнение TMH c RXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMH | RXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMH и RXI
Максимальная просадка TMH за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки RXI в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMH и RXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMH | RXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.20% | -60.36% | +50.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -9.50% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -10.53% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMH и RXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMH | RXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.57% | 16.66% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.57% | 21.03% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 20.09% | +5.48% |
Сравнение комиссий TMH и RXI
TMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RXI в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMH и RXI
Дивидендная доходность TMH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности RXI в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 1.48% | 1.55% | 1.07% | 1.00% | 1.00% | 0.89% | 0.65% | 1.48% | 1.73% | 1.26% | 1.77% | 1.17% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 5.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMH and RXI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.46% for RXI.
TMH has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 1.48% for RXI.
TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return, while RXI tracks S&P Global Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: ADRhedged and iShares. Their fees differ too: 0.19% for TMH and 0.46% for RXI.
Подберите оптимальное распределение для TMH и RXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор