Сравнение TMH с IEDI
TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) and IEDI (iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. TMH is passively managed, while IEDI is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMH charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for IEDI.
Доходность
Сравнение доходности TMH и IEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMH
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEDI
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMH и IEDI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -9.71% |
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -0.83% |
Correlation
The correlation between TMH and IEDI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMH vs. IEDI — Ранг доходности на риск
TMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IEDI
Сравнение TMH c IEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMH | IEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMH и IEDI
Максимальная просадка TMH за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMH и IEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMH | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.20% | -30.60% | +20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -6.12% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -6.92% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMH и IEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMH | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 13.66% | +12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 18.26% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.94% | 19.42% | +6.52% |
Сравнение комиссий TMH и IEDI
TMH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IEDI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMH и IEDI
Дивидендная доходность TMH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности IEDI в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.96% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 5.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMH and IEDI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEDI is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEDI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for TMH.
TMH has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 0.96% for IEDI.
They also come from different issuers: ADRhedged and iShares. Their fees differ too: 0.19% for TMH and 0.18% for IEDI.
Подберите оптимальное распределение для TMH и IEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор