PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFX с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFX с XMMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFX (Motley Fool Next Index ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TMFX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Next Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TMFX returned 13.61%/yr vs 32.10%/yr for XMMO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFX charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности TMFX и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 23.73%.

TMFX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.95%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.52%
1 год
12.73%
3 года*
13.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMMO

1 день
0.62%
1 месяц
6.87%
С начала года
23.73%
6 месяцев
25.73%
1 год
36.97%
3 года*
32.10%
5 лет*
16.69%
10 лет*
19.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFX и XMMO

2026 (YTD)2025202420232022
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		4.09%10.41%16.04%17.95%-28.16%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		23.73%13.04%38.03%20.39%-16.02%

Correlation

The correlation between TMFX and XMMO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.80

The correlation between TMFX and XMMO shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFX и XMMO

Секторы
TMFX
XMMO

Технологии

28.8%
16.7%

Здравоохранение

17.6%
6.3%

Потребительский циклический сектор

16.9%
4.6%

Промышленность

14.1%
41.1%

Финансовые услуги

10.5%
2.4%

Коммуникационные услуги

5.6%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
0.5%

Недвижимость

2.1%
6.1%

Сырьевые материалы

1.6%
7.2%

Энергетика

0.0%
7.7%

Коммунальные услуги

-

5.8%

Технологии

TMFX
28.8%
XMMO
16.7%

Здравоохранение

TMFX
17.6%
XMMO
6.3%

Потребительский циклический сектор

TMFX
16.9%
XMMO
4.6%

Промышленность

TMFX
14.1%
XMMO
41.1%

Финансовые услуги

TMFX
10.5%
XMMO
2.4%

Коммуникационные услуги

TMFX
5.6%
XMMO
1.6%

Потребительский защитный сектор

TMFX
2.7%
XMMO
0.5%

Недвижимость

TMFX
2.1%
XMMO
6.1%

Сырьевые материалы

TMFX
1.6%
XMMO
7.2%

Энергетика

TMFX
0.0%
XMMO
7.7%

Коммунальные услуги

TMFX

-

XMMO
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Next Index ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с QQQTMFX с JSMLTMFX с VOOTMFX с BRK-BTMFX с VBTMFX с VGT
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

TMFX vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFXXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.99

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.77

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

4.45

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

18.21

-15.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFX vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFXXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.99

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.58

-0.45

Просадки

Сравнение просадок TMFX и XMMO

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFXXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-55.37%

+21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-8.34%

-5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-24.93%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

0.00%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-9.45%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.04%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и XMMO

Текущая волатильность для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) составляет 4.11%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что TMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFXXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

7.82%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

15.54%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

18.71%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

21.45%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

22.27%

+1.12%

Сравнение комиссий TMFX и XMMO

TMFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и XMMO

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

TMFX and XMMO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.82%) compared to TMFX (4.11%). In terms of maximum drawdown, TMFX dropped -34.30% vs XMMO's -55.37%.

On 3-year performance, XMMO leads with 32.10% vs 13.61% for TMFX. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TMFX has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XMMO has performed better with a 32.10% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for TMFX.

XMMO has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.05% for TMFX.

TMFX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while XMMO is Momentum. TMFX tracks Motley Fool Next Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: Motley Fool and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for TMFX and 0.35% for XMMO.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFX и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор