PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFX с TMFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFX с TMFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFX (Motley Fool Next Index ETF) and TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - TMFX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Next Index, while TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool. TMFX is passively managed, while TMFS is actively managed. Over the past 3 years, TMFX returned 13.61%/yr vs 6.32%/yr for TMFS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TMFX charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for TMFS.

Доходность

Сравнение доходности TMFX и TMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у TMFS с доходностью -4.69%.

TMFX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.95%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.52%
1 год
12.73%
3 года*
13.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFS

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.04%
1 год
-3.97%
3 года*
6.32%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFX и TMFS

2026 (YTD)2025202420232022
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		4.09%10.41%16.04%17.95%-28.16%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-4.69%-1.59%15.41%25.40%-33.15%

Correlation

The correlation between TMFX and TMFS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.90

The correlation between TMFX and TMFS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFX и TMFS

Секторы
TMFX
TMFS

Технологии

28.8%
26.6%

Здравоохранение

17.6%
20.9%

Потребительский циклический сектор

16.9%
5.8%

Промышленность

14.1%
23.8%

Финансовые услуги

10.5%
13.1%

Коммуникационные услуги

5.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%
0.0%

Недвижимость

2.1%
5.2%

Сырьевые материалы

1.6%
2.4%

Энергетика

0.0%
2.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFX
28.8%
TMFS
26.6%

Здравоохранение

TMFX
17.6%
TMFS
20.9%

Потребительский циклический сектор

TMFX
16.9%
TMFS
5.8%

Промышленность

TMFX
14.1%
TMFS
23.8%

Финансовые услуги

TMFX
10.5%
TMFS
13.1%

Коммуникационные услуги

TMFX
5.6%
TMFS

-

Потребительский защитный сектор

TMFX
2.7%
TMFS
0.0%

Недвижимость

TMFX
2.1%
TMFS
5.2%

Сырьевые материалы

TMFX
1.6%
TMFS
2.4%

Энергетика

TMFX
0.0%
TMFS
2.4%

Коммунальные услуги

TMFX

-

TMFS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Next Index ETF

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с QQQTMFX с JSMLTMFX с VOOTMFX с BRK-BTMFX с VBTMFX с VGT
Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV

Доходность на риск

TMFX vs. TMFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c TMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFXTMFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
-0.20

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-0.16

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.98

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.25

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

-0.70

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFX vs. TMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа TMFS равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и TMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFXTMFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

-0.20

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.32

-0.20

Просадки

Сравнение просадок TMFX и TMFS

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки TMFS в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и TMFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFXTMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-48.79%

+14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-15.73%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-27.05%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-22.78%

+21.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-19.47%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

5.68%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и TMFS

Текущая волатильность для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) составляет 4.11%, в то время как у Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что TMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFXTMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

5.23%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

13.98%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

19.62%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

22.93%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

25.52%

-2.13%

Сравнение комиссий TMFX и TMFS

TMFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TMFS в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и TMFS

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как TMFS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFX and TMFS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (5.23%) compared to TMFX (4.11%). In terms of maximum drawdown, TMFX dropped -34.30% vs TMFS's -48.79%.

On 3-year performance, TMFX leads with 13.61% vs 6.32% for TMFS. On fees, TMFX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFX has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFX has performed better with a 13.61% return vs 6.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

TMFX has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for TMFS.

TMFX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while TMFS is Small Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for TMFX and 0.85% for TMFS.

TMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFX и TMFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор