Сравнение TMFX с TMFS
TMFX (Motley Fool Next Index ETF) and TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - TMFX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Next Index, while TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool. TMFX is passively managed, while TMFS is actively managed. Over the past 3 years, TMFX returned 12.07%/yr vs 7.00%/yr for TMFS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TMFX charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for TMFS.
Доходность
Сравнение доходности TMFX и TMFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFX показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у TMFS с доходностью 3.23%.
TMFX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 3.93%
- С начала года
- 7.79%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMFS
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.04%
- 6 месяцев
- -0.74%
- С начала года
- 3.23%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFX и TMFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 7.79% | 10.41% | 16.04% | 17.95% | -28.16% | -0.65% |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 3.23% | -1.59% | 15.41% | 25.40% | -33.15% | 0.49% |
Correlation
The correlation between TMFX and TMFS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between TMFX and TMFS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFX vs. TMFS — Ранг доходности на риск
TMFX
TMFS
Сравнение TMFX c TMFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFX | TMFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.18 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 0.50 | +2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFX и TMFS
Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.72%, что меньше максимальной просадки TMFS в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и TMFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFX | TMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -48.79% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -15.73% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | -27.05% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -16.36% | +15.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -19.44% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 5.74% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFX и TMFS
Текущая волатильность для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) составляет 4.44%, в то время как у Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что TMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFX | TMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.85% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 14.02% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 19.78% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 23.03% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 25.43% | -2.20% |
Сравнение комиссий TMFX и TMFS
TMFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TMFS в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFX и TMFS
Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как TMFS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 2.37% | 5.57% | 2.65% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMFX and TMFS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMFS has higher volatility (4.85%) compared to TMFX (4.44%). In terms of maximum drawdown, TMFX dropped -34.72% vs TMFS's -48.79%.
On 3-year performance, TMFX leads with 12.07% vs 7.00% for TMFS. On fees, TMFX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFX has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TMFX has performed better with a 12.07% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMFX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.
TMFX has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for TMFS.
TMFX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while TMFS is Small Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for TMFX and 0.85% for TMFS.
TMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFX и TMFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор