PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMFX с TMFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TMFX и TMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у TMFS с доходностью 3.23%.


TMFX

1 день
0.64%
1 месяц
4.44%
6 месяцев
3.93%
С начала года
7.79%
1 год
12.51%
3 года*
12.07%
5 лет*
10 лет*

TMFS

1 день
0.62%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
-0.74%
С начала года
3.23%
1 год
2.85%
3 года*
7.00%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFX и TMFS


2026 (YTD)20252024202320222021
TMFX
Motley Fool Next Index ETF
7.79%10.41%16.04%17.95%-28.16%-0.65%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
3.23%-1.59%15.41%25.40%-33.15%0.49%

Correlation

The correlation between TMFX and TMFS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г.

0.90

The correlation between TMFX and TMFS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Motley Fool Next Index ETF

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Доходность на риск

TMFX vs. TMFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c TMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TMFXTMFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.04

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

0.18

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

0.50

+2.34

TMFX vs. TMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа TMFS равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и TMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFX и TMFS

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.72%, что меньше максимальной просадки TMFS в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и TMFS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TMFXTMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-48.79%

+14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-15.73%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-27.05%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-16.36%

+15.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-19.44%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

5.74%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и TMFS

Текущая волатильность для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) составляет 4.44%, в то время как у Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что TMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TMFXTMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.85%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

14.02%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

19.78%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

23.03%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

25.43%

-2.20%

Сравнение комиссий TMFX и TMFS

TMFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TMFS в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и TMFS

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как TMFS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF
0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TMFX and TMFS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (4.85%) compared to TMFX (4.44%). In terms of maximum drawdown, TMFX dropped -34.72% vs TMFS's -48.79%.

On 3-year performance, TMFX leads with 12.07% vs 7.00% for TMFS. On fees, TMFX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFX has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFX has performed better with a 12.07% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

TMFX has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for TMFS.

TMFX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while TMFS is Small Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for TMFX and 0.85% for TMFS.

TMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFX и TMFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор