PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFX с TMFS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFX с TMFS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS).

TMFX и TMFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFX - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool Next Index. Фонд был запущен 29 дек. 2021 г.. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TMFX и TMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFX и TMFS

2026 (YTD)2025202420232022
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		-7.21%10.41%16.04%17.95%-28.16%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-7.68%-1.59%15.41%25.40%-33.15%

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность -7.21%, что значительно выше, чем у TMFS с доходностью -7.68%.

TMFX

1 день
0.12%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-7.49%
1 год
8.98%
3 года*
9.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFS

1 день
0.45%
1 месяц
-10.46%
С начала года
-7.68%
6 месяцев
-5.98%
1 год
-1.25%
3 года*
6.39%
5 лет*
-2.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Next Index ETF

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с JSMLTMFX с QQQTMFX с VOOTMFX с SPYTMFX с BRK-BTMFX с VB
Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с AVUVTMFS с GARP

Сравнение комиссий TMFX и TMFS

TMFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TMFS в 0.85%.

TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
TMFX
Motley Fool Next Index ETF

Доходность на риск

TMFX vs. TMFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c TMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFXTMFSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

-0.05

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

0.10

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.01

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.05

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

-0.16

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFX vs. TMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа TMFS равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и TMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFXTMFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.05

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.31

-0.30

Корреляция

Корреляция между TMFX и TMFS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и TMFS

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как TMFS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%0.00%0.00%0.00%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%

Просадки

Сравнение просадок TMFX и TMFS

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки TMFS в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и TMFS.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFXTMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-48.79%

+14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-15.73%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-25.20%

+14.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-19.45%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

5.33%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и TMFS

Текущая волатильность для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) составляет 6.46%, в то время как у Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что TMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFXTMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

6.93%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

14.49%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

24.45%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

22.95%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

25.64%

-2.02%