PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFX с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFX (Motley Fool Next Index ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TMFX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Next Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TMFX returned 13.61%/yr vs 22.35%/yr for SPY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TMFX charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности TMFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

TMFX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.95%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.52%
1 год
12.73%
3 года*
13.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFX и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		4.09%10.41%16.04%17.95%-28.16%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%

Correlation

The correlation between TMFX and SPY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.85

The correlation between TMFX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFX и SPY

Секторы
TMFX
SPY

Технологии

28.8%
35.9%

Здравоохранение

17.6%
8.4%

Потребительский циклический сектор

16.9%
10.3%

Промышленность

14.1%
7.8%

Финансовые услуги

10.5%
11.8%

Коммуникационные услуги

5.6%
11.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.8%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Энергетика

0.0%
3.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

TMFX
28.8%
SPY
35.9%

Здравоохранение

TMFX
17.6%
SPY
8.4%

Потребительский циклический сектор

TMFX
16.9%
SPY
10.3%

Промышленность

TMFX
14.1%
SPY
7.8%

Финансовые услуги

TMFX
10.5%
SPY
11.8%

Коммуникационные услуги

TMFX
5.6%
SPY
11.3%

Потребительский защитный сектор

TMFX
2.7%
SPY
4.8%

Недвижимость

TMFX
2.1%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

TMFX
1.6%
SPY
1.8%

Энергетика

TMFX
0.0%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

TMFX

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Next Index ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с QQQTMFX с JSMLTMFX с VOOTMFX с BRK-BTMFX с VBTMFX с VGT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TMFX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.38

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.24

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.43

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

3.16

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

14.72

-11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.38

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.59

-0.47

Просадки

Сравнение просадок TMFX и SPY

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-55.19%

+20.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-8.88%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-18.76%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-0.70%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-9.05%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

1.91%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и SPY

Motley Fool Next Index ETF (TMFX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что TMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.84%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

8.90%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

11.83%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

17.05%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

17.94%

+5.45%

Сравнение комиссий TMFX и SPY

TMFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и SPY

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFX and SPY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFX has higher volatility (4.11%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, TMFX dropped -34.30% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 22.35% vs 13.61% for TMFX. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 22.35% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for TMFX.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.05% for TMFX.

TMFX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SPY is S&P 500. TMFX tracks Motley Fool Next Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Motley Fool and State Street. Their fees differ too: 0.50% for TMFX and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор