PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с VTWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с VTWG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. TMFS is actively managed, while VTWG is passively managed. Over the past 5 years, TMFS returned -2.26%/yr vs 5.29%/yr for VTWG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.06%/yr for VTWG.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и VTWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у VTWG с доходностью 20.43%.

TMFS

1 день
-1.17%
1 месяц
0.84%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
-4.22%
1 год
-1.24%
3 года*
7.66%
5 лет*
-2.26%
10 лет*
—

VTWG

1 день
-1.45%
1 месяц
4.36%
С начала года
20.43%
6 месяцев
16.97%
1 год
40.10%
3 года*
19.34%
5 лет*
5.29%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и VTWG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-0.78%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-6.14%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		20.43%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%28.75%-7.42%

Correlation

The correlation between TMFS and VTWG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г.

0.89

The correlation between TMFS and VTWG shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFS и VTWG

Секторы
TMFS
VTWG

Технологии

24.4%
25.8%

Промышленность

23.8%
23.1%

Здравоохранение

20.7%
22.0%

Финансовые услуги

13.2%
7.8%

Потребительский циклический сектор

6.7%
7.1%

Недвижимость

5.5%
2.0%

Энергетика

3.1%
3.1%

Сырьевые материалы

2.5%
4.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

TMFS
24.4%
VTWG
25.8%

Промышленность

TMFS
23.8%
VTWG
23.1%

Здравоохранение

TMFS
20.7%
VTWG
22.0%

Финансовые услуги

TMFS
13.2%
VTWG
7.8%

Потребительский циклический сектор

TMFS
6.7%
VTWG
7.1%

Недвижимость

TMFS
5.5%
VTWG
2.0%

Энергетика

TMFS
3.1%
VTWG
3.1%

Сырьевые материалы

TMFS
2.5%
VTWG
4.0%

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
VTWG
2.3%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

VTWG
2.2%

Коммунальные услуги

TMFS

-

VTWG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VYMVTWG с VBKVTWG с AVUVVTWG с VTWVVTWG с VONGVTWG с VIOG

Доходность на риск

TMFS vs. VTWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 88
Ранг коэф-та Мартина
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c VTWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFSVTWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.80

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.48

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.71

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

9.72

-9.93

TMFS vs. VTWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VTWG равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и VTWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFS и VTWG

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и VTWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSVTWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-42.07%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-14.88%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-28.58%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-40.49%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.61%

-1.45%

-18.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-10.50%

-8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

4.14%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и VTWG

Текущая волатильность для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) составляет 5.81%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что TMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSVTWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

7.82%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

16.92%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

22.34%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

24.67%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

24.27%

+1.23%

Сравнение комиссий TMFS и VTWG

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTWG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и VTWG

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.59%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and VTWG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWG has higher volatility (7.82%) compared to TMFS (5.81%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs VTWG's -42.07%.

On 5-year performance, VTWG leads with 5.29% vs -2.26% for TMFS. On fees, VTWG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, TMFS has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTWG has performed better with a 5.29% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

VTWG has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for TMFS.

They also come from different issuers: Motley Fool and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.06% for VTWG.

VTWG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и VTWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор