Сравнение TMFS с VOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).
TMFS и VOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFS и VOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFS и VOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | -8.10% | -1.59% | 15.41% | 25.40% | -33.15% | -2.38% | 58.52% | 40.19% | -8.11% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -7.62% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.23% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFS показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью -7.62%.
TMFS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -8.10%
- 6 месяцев
- -7.25%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- -3.08%
- 10 лет*
- —
VOT
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFS и VOT
TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.
Доходность на риск
TMFS vs. VOT — Ранг доходности на риск
TMFS
VOT
Сравнение TMFS c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFS | VOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.28 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 0.55 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.38 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 1.20 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFS | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.28 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.19 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.42 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TMFS и VOT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFS и VOT
TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 2.37% | 5.57% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.72% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок TMFS и VOT
Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и VOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFS | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.79% | -60.16% | +11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -15.96% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | -37.19% | -8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.54% | -13.36% | -12.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -10.01% | -9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 5.10% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFS и VOT
Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFS | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 6.50% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 12.32% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 21.01% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 21.33% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 20.92% | +4.73% |