PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с TMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с TMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and TMFX (Motley Fool Next Index ETF) are both exchange-traded funds - TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while TMFX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Next Index. TMFS is actively managed, while TMFX is passively managed. Over the past 3 years, TMFS returned 6.97%/yr vs 14.00%/yr for TMFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for TMFX.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и TMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у TMFX с доходностью 4.83%.

TMFS

1 день
1.17%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-5.16%
1 год
-3.09%
3 года*
6.97%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
—

TMFX

1 день
0.71%
1 месяц
5.65%
С начала года
4.83%
6 месяцев
4.70%
1 год
13.30%
3 года*
14.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и TMFX

2026 (YTD)2025202420232022
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-3.58%-1.59%15.41%25.40%-33.15%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		4.83%10.41%16.04%17.95%-28.16%

Correlation

The correlation between TMFS and TMFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.90

The correlation between TMFS and TMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFS и TMFX

Секторы
TMFS
TMFX

Технологии

26.6%
28.8%

Промышленность

23.8%
14.1%

Здравоохранение

20.9%
17.6%

Финансовые услуги

13.1%
10.5%

Потребительский циклический сектор

5.8%
16.9%

Недвижимость

5.2%
2.1%

Сырьевые материалы

2.4%
1.6%

Энергетика

2.4%
0.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%
2.7%

Коммуникационные услуги

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFS
26.6%
TMFX
28.8%

Промышленность

TMFS
23.8%
TMFX
14.1%

Здравоохранение

TMFS
20.9%
TMFX
17.6%

Финансовые услуги

TMFS
13.1%
TMFX
10.5%

Потребительский циклический сектор

TMFS
5.8%
TMFX
16.9%

Недвижимость

TMFS
5.2%
TMFX
2.1%

Сырьевые материалы

TMFS
2.4%
TMFX
1.6%

Энергетика

TMFS
2.4%
TMFX
0.0%

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
TMFX
2.7%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

TMFX
5.6%

Коммунальные услуги

TMFS

-

TMFX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Motley Fool Next Index ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с QQQTMFX с JSMLTMFX с VOOTMFX с BRK-BTMFX с VBTMFX с VGT

Доходность на риск

TMFS vs. TMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 77
Ранг коэф-та Мартина
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c TMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
0.79

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
1.22

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.14

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.96

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

3.06

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. TMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа TMFX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и TMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.79

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.13

+0.20

Просадки

Сравнение просадок TMFS и TMFX

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки TMFX в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и TMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-34.30%

-14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-13.95%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-24.05%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.88%

-1.08%

-20.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-14.37%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

4.36%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и TMFX

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Motley Fool Next Index ETF (TMFX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.06%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

12.35%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

16.85%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

23.38%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.51%

23.38%

+2.13%

Сравнение комиссий TMFS и TMFX

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TMFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и TMFX

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and TMFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (5.37%) compared to TMFX (4.06%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs TMFX's -34.30%.

On 3-year performance, TMFX leads with 14.00% vs 6.97% for TMFS. On fees, TMFX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFX has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFX has performed better with a 14.00% return vs 6.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

TMFX has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for TMFS.

TMFS is categorized as Small Cap Growth Equities, while TMFX is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.50% for TMFX.

TMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и TMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор