Сравнение TMFS с TMFX

С начала года, TMFS показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у TMFX с доходностью -7.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TMFX в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа TMFX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и TMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TMFS и TMFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки TMFX в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и TMFX.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Motley Fool Next Index ETF (TMFX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.