PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с TMFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с TMFG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and TMFG (Motley Fool Global Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while TMFG is a Global Equities fund actively managed by Motley Fool. Both are actively managed. Over the past 3 years, TMFS returned 6.32%/yr vs 12.53%/yr for TMFG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и TMFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у TMFG с доходностью 1.99%.

TMFS

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.04%
1 год
-3.97%
3 года*
6.32%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
—

TMFG

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.08%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.14%
1 год
3.83%
3 года*
12.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и TMFG

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-4.69%-1.59%15.41%25.40%-33.15%4.03%
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		1.99%6.75%15.45%28.36%-28.17%1.21%

Correlation

The correlation between TMFS and TMFG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.83

The correlation between TMFS and TMFG has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFS и TMFG

Секторы
TMFS
TMFG

Технологии

26.6%
12.0%

Промышленность

23.8%
21.4%

Здравоохранение

20.9%
5.6%

Финансовые услуги

13.1%
18.2%

Потребительский циклический сектор

5.8%
11.9%

Недвижимость

5.2%
8.8%

Сырьевые материалы

2.4%
1.8%

Энергетика

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
5.9%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFS
26.6%
TMFG
12.0%

Промышленность

TMFS
23.8%
TMFG
21.4%

Здравоохранение

TMFS
20.9%
TMFG
5.6%

Финансовые услуги

TMFS
13.1%
TMFG
18.2%

Потребительский циклический сектор

TMFS
5.8%
TMFG
11.9%

Недвижимость

TMFS
5.2%
TMFG
8.8%

Сырьевые материалы

TMFS
2.4%
TMFG
1.8%

Энергетика

TMFS
2.4%
TMFG

-

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
TMFG
5.9%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

TMFG
14.3%

Коммунальные услуги

TMFS

-

TMFG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Motley Fool Global Opportunities ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с TMFG:
TMFG с TMFCTMFG с TLTTMFG с SPYTMFG с VOOTMFG с WLDRTMFG с GABFTMFG с VT

Доходность на риск

TMFS vs. TMFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 66
Ранг коэф-та Мартина
TMFG
Ранг доходности на риск TMFG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c TMFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSTMFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.30

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
0.51

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.06

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

0.33

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

1.10

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. TMFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа TMFG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и TMFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSTMFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.30

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.20

+0.12

Просадки

Сравнение просадок TMFS и TMFG

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки TMFG в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и TMFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSTMFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-33.66%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-11.81%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-16.60%

-10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.78%

-1.16%

-21.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-10.49%

-8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

3.48%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и TMFG

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSTMFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

2.64%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

10.07%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

13.03%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

18.60%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

18.60%

+6.92%

Сравнение комиссий TMFS и TMFG

И TMFS, и TMFG имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и TMFG

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		0.26%0.27%13.94%5.42%0.70%0.00%0.00%0.00%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and TMFG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (5.23%) compared to TMFG (2.64%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs TMFG's -33.66%.

On 3-year performance, TMFG leads with 12.53% vs 6.32% for TMFS. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, TMFG has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFG has performed better with a 12.53% return vs 6.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFS and TMFG have the same expense ratio: 0.85% per year.

TMFG has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for TMFS.

TMFS is categorized as Small Cap Growth Equities, while TMFG is Global Equities.

TMFG currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и TMFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор