PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFG с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFG (Motley Fool Global Opportunities ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TMFG is a Global Equities fund actively managed by Motley Fool, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TMFG is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, TMFG returned 12.53%/yr vs 22.44%/yr for VOO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TMFG charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности TMFG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFG показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

TMFG

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.08%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.14%
1 год
3.83%
3 года*
12.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFG и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		1.99%6.75%15.45%28.36%-28.17%1.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%2.14%

Correlation

The correlation between TMFG and VOO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.87

The correlation between TMFG and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFG и VOO

Секторы
TMFG
VOO

Промышленность

21.4%
8.3%

Финансовые услуги

18.2%
11.6%

Коммуникационные услуги

14.3%
11.3%

Технологии

12.0%
35.7%

Потребительский циклический сектор

11.9%
10.2%

Недвижимость

8.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.9%
4.9%

Здравоохранение

5.6%
8.5%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Энергетика

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Промышленность

TMFG
21.4%
VOO
8.3%

Финансовые услуги

TMFG
18.2%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

TMFG
14.3%
VOO
11.3%

Технологии

TMFG
12.0%
VOO
35.7%

Потребительский циклический сектор

TMFG
11.9%
VOO
10.2%

Недвижимость

TMFG
8.8%
VOO
1.9%

Потребительский защитный сектор

TMFG
5.9%
VOO
4.9%

Здравоохранение

TMFG
5.6%
VOO
8.5%

Сырьевые материалы

TMFG
1.8%
VOO
1.8%

Энергетика

TMFG

-

VOO
3.5%

Коммунальные услуги

TMFG

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Global Opportunities ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TMFG:
TMFG с TMFCTMFG с TLTTMFG с SPYTMFG с WLDRTMFG с GABFTMFG с VTTMFG с SCHD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TMFG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFG
Ранг доходности на риск TMFG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFGVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.39

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
3.25

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.43

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

3.16

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

14.73

-13.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFG на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.39

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.89

-0.69

Просадки

Сравнение просадок TMFG и VOO

Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-33.99%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-8.90%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-18.69%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.70%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-3.69%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

1.91%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFG и VOO

Текущая волатильность для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) составляет 2.64%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что TMFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.84%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

8.90%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

11.80%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

16.81%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

18.01%

+0.59%

Сравнение комиссий TMFG и VOO

TMFG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFG и VOO

Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		0.26%0.27%13.94%5.42%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TMFG and VOO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to TMFG (2.64%). In terms of maximum drawdown, TMFG dropped -33.66% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 22.44% vs 12.53% for TMFG. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TMFG has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.44% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for TMFG.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.26% for TMFG.

TMFG is categorized as Global Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Motley Fool and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for TMFG and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFG и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор