PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMFG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFG с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TMFG (Motley Fool Global Opportunities ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TMFG is a Global Equities fund actively managed by Motley Fool, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TMFG is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, TMFG returned 12.74%/yr vs 21.49%/yr for VOO. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. TMFG charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности TMFG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFG показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%.

TMFG

1 день
-0.79%
1 месяц
2.41%
6 месяцев
7.59%
С начала года
6.37%
1 год
6.40%
3 года*
12.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
4.59%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TMFG

Motley Fool Global Opportunities ETF
$302.69K$320.29K$402.49K

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам TMFG и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		6.37%6.75%15.45%28.36%-28.17%1.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%1.23%

Correlation

The correlation between TMFG and VOO is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.86

The correlation between TMFG and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFG и VOO

Секторы
TMFG
VOO

Промышленность

23.9%
8.5%

Финансовые услуги

17.9%
11.4%

Коммуникационные услуги

13.0%
9.9%

Технологии

12.4%
38.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.5%

Недвижимость

8.1%
1.8%

Здравоохранение

6.6%
8.9%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.5%

Сырьевые материалы

2.1%
1.7%

Энергетика

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Промышленность

TMFG
23.9%
VOO
8.5%

Финансовые услуги

TMFG
17.9%
VOO
11.4%

Коммуникационные услуги

TMFG
13.0%
VOO
9.9%

Технологии

TMFG
12.4%
VOO
38.6%

Потребительский циклический сектор

TMFG
10.7%
VOO
9.5%

Недвижимость

TMFG
8.1%
VOO
1.8%

Здравоохранение

TMFG
6.6%
VOO
8.9%

Потребительский защитный сектор

TMFG
5.4%
VOO
4.5%

Сырьевые материалы

TMFG
2.1%
VOO
1.7%

Энергетика

TMFG

-

VOO
3.0%

Коммунальные услуги

TMFG

-

VOO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Global Opportunities ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TMFG:
TMFG с TMFCTMFG с WLDRTMFG с TLTTMFG с SPYTMFG с GABFTMFG с SCHDTMFG с VT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

TMFG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TMFG
Ранг доходности на риск TMFG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TMFG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFGVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.88

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
2.60

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

2.71

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

11.57

-9.75

TMFG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFG на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFG и VOO

Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-33.99%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-8.90%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-18.69%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.19%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-3.67%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.08%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFG и VOO

Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.19% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.07%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

10.27%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

12.81%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

16.96%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

18.03%

+0.42%

Сравнение комиссий TMFG и VOO

TMFG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFG и VOO

Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		0.25%0.27%13.94%5.42%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TMFG and VOO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFG has higher volatility (4.19%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, TMFG dropped -33.66% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 21.49% vs 12.74% for TMFG. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 21.49% return vs 12.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for TMFG.

VOO has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.25% for TMFG.

TMFG is categorized as Global Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Motley Fool and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for TMFG and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFG и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор