Сравнение TMFG с TLT
TMFG (Motley Fool Global Opportunities ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - TMFG is a Global Equities fund actively managed by Motley Fool, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. TMFG is actively managed, while TLT is passively managed. Over the past 3 years, TMFG returned 12.53%/yr vs -1.80%/yr for TLT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TMFG charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности TMFG и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFG показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%.
TMFG
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -1.66%
Сравнение доходности по годам TMFG и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 1.99% | 6.75% | 15.45% | 28.36% | -28.17% | 1.21% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.27% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -1.79% |
Correlation
The correlation between TMFG and TLT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between TMFG and TLT shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFG vs. TLT — Ранг доходности на риск
TMFG
TLT
Сравнение TMFG c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFG | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.65 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 1.63 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.51 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TMFG и TLT
Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.66% | -48.35% | +14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -7.58% | -4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -19.18% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -40.44% | +39.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -13.82% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.04% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFG и TLT
Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 2.64% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 2.76% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 6.50% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 9.77% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 15.87% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 14.91% | +3.69% |
Сравнение комиссий TMFG и TLT
TMFG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFG и TLT
Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности TLT в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.59% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 0.26% | 0.27% | 13.94% | 5.42% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMFG and TLT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.76%) compared to TMFG (2.64%). In terms of maximum drawdown, TMFG dropped -33.66% vs TLT's -48.35%.
On 3-year performance, TMFG leads with 12.53% vs -1.80% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TMFG has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TMFG has performed better with a 12.53% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for TMFG.
TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.26% for TMFG.
TMFG is categorized as Global Equities, while TLT is Government Bonds. They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.85% for TMFG and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFG и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор