PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMFG с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TMFG и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFG показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%.


TMFG

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.08%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.14%
1 год
3.83%
3 года*
12.53%
5 лет*
10 лет*

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFG и TLT


2026 (YTD)20252024202320222021
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF
1.99%6.75%15.45%28.36%-28.17%1.21%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-1.79%

Correlation

The correlation between TMFG and TLT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.19

The correlation between TMFG and TLT shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Motley Fool Global Opportunities ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

TMFG vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMFG
Ранг доходности на риск TMFG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFG: 1414
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFG c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMFGTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

0.65

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

1.63

-0.52

TMFG vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFG на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFG и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TMFGTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.51

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.26

-0.06

Просадки

Сравнение просадок TMFG и TLT

Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и TLT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TMFGTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-48.35%

+14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-7.58%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-19.18%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-40.44%

+39.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-13.82%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.04%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFG и TLT

Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 2.64% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TMFGTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.76%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

6.50%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

9.77%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

15.87%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

14.91%

+3.69%

Сравнение комиссий TMFG и TLT

TMFG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFG и TLT

Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности TLT в 4.59%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF
0.26%0.27%13.94%5.42%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TMFG and TLT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.76%) compared to TMFG (2.64%). In terms of maximum drawdown, TMFG dropped -33.66% vs TLT's -48.35%.

On 3-year performance, TMFG leads with 12.53% vs -1.80% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TMFG has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFG has performed better with a 12.53% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for TMFG.

TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.26% for TMFG.

TMFG is categorized as Global Equities, while TLT is Government Bonds. They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.85% for TMFG and 0.15% for TLT.

TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFG и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор