PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFG с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFG с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFG (Motley Fool Global Opportunities ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - TMFG is a Global Equities fund actively managed by Motley Fool, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. TMFG is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 3 years, TMFG returned 12.53%/yr vs 15.09%/yr for SCHD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFG charges 0.85%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности TMFG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFG показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%.

TMFG

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.08%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.14%
1 год
3.83%
3 года*
12.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFG и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		1.99%6.75%15.45%28.36%-28.17%1.21%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%3.60%

Correlation

The correlation between TMFG and SCHD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.65

Over the past year, the correlation between TMFG and SCHD has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TMFG и SCHD

Секторы
TMFG
SCHD

Промышленность

21.4%
7.5%

Финансовые услуги

18.2%
9.3%

Коммуникационные услуги

14.3%
6.3%

Технологии

12.0%
16.4%

Потребительский циклический сектор

11.9%
6.3%

Недвижимость

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.9%
19.2%

Здравоохранение

5.6%
18.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Энергетика

-

16.2%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Промышленность

TMFG
21.4%
SCHD
7.5%

Финансовые услуги

TMFG
18.2%
SCHD
9.3%

Коммуникационные услуги

TMFG
14.3%
SCHD
6.3%

Технологии

TMFG
12.0%
SCHD
16.4%

Потребительский циклический сектор

TMFG
11.9%
SCHD
6.3%

Недвижимость

TMFG
8.8%
SCHD

-

Потребительский защитный сектор

TMFG
5.9%
SCHD
19.2%

Здравоохранение

TMFG
5.6%
SCHD
18.8%

Сырьевые материалы

TMFG
1.8%
SCHD
1.2%

Энергетика

TMFG

-

SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

TMFG

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Global Opportunities ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с TMFG:
TMFG с TMFCTMFG с TLTTMFG с SPYTMFG с VOOTMFG с WLDRTMFG с GABFTMFG с VT
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

TMFG vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFG
Ранг доходности на риск TMFG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFGSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.49

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
3.87

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.45

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

5.91

-5.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

14.53

-13.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFG vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFG на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFGSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.49

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.86

-0.66

Просадки

Сравнение просадок TMFG и SCHD

Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFGSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-33.37%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-4.61%

-7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-16.13%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.40%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-3.32%

-7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

1.88%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFG и SCHD

Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.64% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFGSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.66%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

7.66%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

10.96%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

14.38%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

16.72%

+1.88%

Сравнение комиссий TMFG и SCHD

TMFG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFG и SCHD

Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		0.26%0.27%13.94%5.42%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFG and SCHD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.66%) compared to TMFG (2.64%). In terms of maximum drawdown, TMFG dropped -33.66% vs SCHD's -33.37%.

On 3-year performance, SCHD leads with 15.09% vs 12.53% for TMFG. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHD has performed better with a 15.09% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.85% for TMFG.

SCHD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.26% for TMFG.

TMFG is categorized as Global Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Motley Fool and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for TMFG and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFG и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор